PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с CN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both China Equities funds - FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index while CN tracks the MSCI China All Shares. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLCH

1 день
-1.54%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-14.94%
1 год
-4.98%
3 года*
8.15%
5 лет*
-6.62%
10 лет*
—

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и CN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-14.03%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%1.47%

Correlation

The correlation between FLCH and CN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.83

The correlation between FLCH and CN shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCH и CN

Секторы
FLCH
CN

Потребительский циклический сектор

25.5%
5.4%

Технологии

16.8%
0.3%

Промышленность

15.5%
1.0%

Финансовые услуги

14.4%
55.1%

Энергетика

12.6%
0.9%

Сырьевые материалы

6.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.1%
0.4%

Здравоохранение

2.1%
0.8%

Коммунальные услуги

2.0%
0.2%

Недвижимость

1.6%
0.8%

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.3%

Потребительский циклический сектор

FLCH
25.5%
CN
5.4%

Технологии

FLCH
16.8%
CN
0.3%

Промышленность

FLCH
15.5%
CN
1.0%

Финансовые услуги

FLCH
14.4%
CN
55.1%

Энергетика

FLCH
12.6%
CN
0.9%

Сырьевые материалы

FLCH
6.0%
CN
0.6%

Коммуникационные услуги

FLCH
2.1%
CN
0.4%

Здравоохранение

FLCH
2.1%
CN
0.8%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
CN
0.2%

Недвижимость

FLCH
1.6%
CN
0.8%

Потребительский защитный сектор

FLCH
1.2%
CN
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

FLCH vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 77
Ранг коэф-та Мартина
CN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

—

—

FLCH vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.40%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.56%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

—

—

Сравнение комиссий FLCH и CN

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и CN

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		1.81%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and CN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for CN.

FLCH has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for CN.

FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while CN tracks MSCI China All Shares. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор