PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с BUYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с BUYZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLCH is passively managed, while BUYZ is actively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -4.99%/yr vs -6.77%/yr for BUYZ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for BUYZ.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и BUYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -6.60%, что значительно выше, чем у BUYZ с доходностью -14.51%.

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—

BUYZ

1 день
1.29%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-14.51%
6 месяцев
-15.65%
1 год
-13.45%
3 года*
11.23%
5 лет*
-6.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и BUYZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%34.46%
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		-14.51%8.70%28.25%39.13%-49.81%-19.38%111.45%

Correlation

The correlation between FLCH and BUYZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.50

The correlation between FLCH and BUYZ shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCH и BUYZ

Секторы
FLCH
BUYZ

Потребительский циклический сектор

23.4%
41.0%

Финансовые услуги

18.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

14.2%
21.9%

Технологии

12.9%
15.9%

Промышленность

9.1%
4.7%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Здравоохранение

5.3%
0.7%

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.1%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

FLCH
23.4%
BUYZ
41.0%

Финансовые услуги

FLCH
18.2%
BUYZ
7.8%

Коммуникационные услуги

FLCH
14.2%
BUYZ
21.9%

Технологии

FLCH
12.9%
BUYZ
15.9%

Промышленность

FLCH
9.1%
BUYZ
4.7%

Сырьевые материалы

FLCH
5.5%
BUYZ

-

Здравоохранение

FLCH
5.3%
BUYZ
0.7%

Энергетика

FLCH
3.7%
BUYZ

-

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.3%
BUYZ
6.1%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
BUYZ

-

Недвижимость

FLCH
1.7%
BUYZ
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Franklin Disruptive Commerce ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с BUYZ:
BUYZ с SPYBUYZ с ANWPXBUYZ с VGTBUYZ с XLYBUYZ с GABFBUYZ с XDATBUYZ с fdis

Доходность на риск

FLCH vs. BUYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BUYZ
Ранг доходности на риск BUYZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c BUYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCHBUYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.61

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-0.71

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.91

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.44

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

-0.89

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCH vs. BUYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа BUYZ равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и BUYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCHBUYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.61

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.19

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FLCH и BUYZ

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки BUYZ в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и BUYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHBUYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-68.04%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-30.85%

+15.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-30.85%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-63.32%

+7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.16%

-44.82%

+10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-38.76%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

15.20%

-7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и BUYZ

Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHBUYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.10%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

17.15%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

22.22%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

27.17%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

29.91%

-2.00%

Сравнение комиссий FLCH и BUYZ

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BUYZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и BUYZ

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and BUYZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (6.59%) compared to BUYZ (5.10%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs BUYZ's -68.04%.

On 5-year performance, FLCH leads with -4.99% vs -6.77% for BUYZ. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BUYZ has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -4.99% return vs -6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for BUYZ.

FLCH has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for BUYZ.

FLCH is categorized as China Equities, while BUYZ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.50% for BUYZ.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и BUYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор