Сравнение FLCGX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FLCGX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCGX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCGX Meeder Quantex Fund | -2.86% | 19.10% | 36.38% | 14.81% | -13.77% | 27.27% | -5.36% | 18.48% | -12.35% | 13.42% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 6.62% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FLCGX показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции FLCGX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 9.87% против 14.71% соответственно.
FLCGX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.87%
VVOAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCGX и VVOAX
FLCGX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
FLCGX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
FLCGX
VVOAX
Сравнение FLCGX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCGX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.54 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.07 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.31 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 9.79 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCGX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.54 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.80 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FLCGX и VVOAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCGX и VVOAX
Дивидендная доходность FLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности VVOAX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCGX Meeder Quantex Fund | 8.68% | 8.48% | 39.58% | 1.17% | 2.73% | 16.70% | 0.53% | 0.67% | 0.00% | 2.92% | 2.00% | 17.06% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.78% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок FLCGX и VVOAX
Максимальная просадка FLCGX за все время составила -66.94%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCGX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCGX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.94% | -62.08% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -9.21% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.83% | -24.05% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.45% | -51.80% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -6.20% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -11.80% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.56% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCGX и VVOAX
Текущая волатильность для Meeder Quantex Fund (FLCGX) составляет 5.64%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FLCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCGX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.77% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 14.27% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 22.91% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 21.05% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 24.19% | -0.66% |