PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCG с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCG с IOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и iShares Global 100 ETF (IOO).

FLCG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCG - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCG и IOO

2026 (YTD)20252024
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		-8.68%16.87%12.84%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.70%27.02%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, FLCG показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.70%.

FLCG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-7.91%
1 год
14.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
0.99%
1 год
27.10%
3 года*
21.50%
5 лет*
14.48%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с FLCG:
FLCG с MKTNFLCG с FTCSFLCG с FLCCFLCG с ITOTFLCG с SCHBFLCG с BBUSFLCG с GQGU
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий FLCG и IOO

FLCG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FLCG vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCG
Ранг доходности на риск FLCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.41

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.10

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.22

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

10.34

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCG vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCG на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCG и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.41

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.19

Корреляция

Корреляция между FLCG и IOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCG и IOO

Дивидендная доходность FLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		0.05%0.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок FLCG и IOO

Максимальная просадка FLCG за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCG и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCGIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-55.85%

+32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-9.94%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-6.04%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-11.34%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.66%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCG и IOO

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что FLCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCGIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.15%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

10.68%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

19.24%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

16.97%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

17.74%

+3.91%