PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCG с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCG с ILCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCG (Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FLCG is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past year, FLCG returned 20.01% vs 28.93% for ILCG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FLCG charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности FLCG и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCG показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 14.41%.

FLCG

1 день
-0.17%
1 месяц
3.10%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.93%
1 год
20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCG

1 день
-0.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.04%
1 год
28.93%
3 года*
26.58%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCG и ILCG

2026 (YTD)20252024
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		4.66%16.87%12.84%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.41%16.71%12.08%

Correlation

The correlation between FLCG and ILCG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.96

The correlation between FLCG and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCG и ILCG

Секторы
FLCG
ILCG

Технологии

53.4%
49.8%

Потребительский циклический сектор

14.2%
10.6%

Коммуникационные услуги

12.1%
14.5%

Здравоохранение

7.6%
5.3%

Промышленность

5.8%
8.3%

Финансовые услуги

3.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.6%

Сырьевые материалы

0.5%
1.1%

Энергетика

0.2%
0.5%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

FLCG
53.4%
ILCG
49.8%

Потребительский циклический сектор

FLCG
14.2%
ILCG
10.6%

Коммуникационные услуги

FLCG
12.1%
ILCG
14.5%

Здравоохранение

FLCG
7.6%
ILCG
5.3%

Промышленность

FLCG
5.8%
ILCG
8.3%

Финансовые услуги

FLCG
3.7%
ILCG
6.0%

Потребительский защитный сектор

FLCG
2.6%
ILCG
1.6%

Сырьевые материалы

FLCG
0.5%
ILCG
1.1%

Энергетика

FLCG
0.2%
ILCG
0.5%

Недвижимость

FLCG

-

ILCG
1.4%

Коммунальные услуги

FLCG

-

ILCG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с FLCG:
FLCG с FSCCFLCG с FLCCFLCG с MKTNFLCG с FLCVFLCG с ITOTFLCG с BBUSFLCG с DGRO
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

FLCG vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCG
Ранг доходности на риск FLCG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCG c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.78

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.41

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.86

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

6.54

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCG vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCG и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.59

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FLCG и ILCG

Максимальная просадка FLCG за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCG и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCGILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-52.98%

+30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-15.65%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.08%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-8.22%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.43%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCG и ILCG

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) составляет 3.33%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что FLCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCGILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.39%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

12.81%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

16.30%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

21.99%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

21.53%

-0.44%

Сравнение комиссий FLCG и ILCG

FLCG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCG и ILCG

Дивидендная доходность FLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ILCG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		0.05%0.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FLCG and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCG has higher volatility (4.39%) compared to FLCG (3.33%). In terms of maximum drawdown, FLCG dropped -22.95% vs ILCG's -52.98%.

On 1-year performance, ILCG leads with 28.93% vs 20.01% for FLCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FLCG has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCG has performed better with a 28.93% return vs 20.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for FLCG.

ILCG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.05% for FLCG.

They also come from different issuers: Federated Hermes and iShares. Their fees differ too: 0.39% for FLCG and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCG и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор