PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCG с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCG с FPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCG (Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FLCG is actively managed, while FPX is passively managed. Over the past year, FLCG returned 20.01% vs 38.73% for FPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCG charges 0.39%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности FLCG и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCG показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 18.01%.

FLCG

1 день
-0.17%
1 месяц
3.10%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.93%
1 год
20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
18.01%
6 месяцев
15.57%
1 год
38.73%
3 года*
32.02%
5 лет*
10.26%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCG и FPX

2026 (YTD)20252024
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		4.66%16.87%12.84%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.01%37.62%19.42%

Correlation

The correlation between FLCG and FPX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.79

The correlation between FLCG and FPX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCG и FPX

Секторы
FLCG
FPX

Технологии

53.4%
29.8%

Потребительский циклический сектор

14.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

12.1%
7.0%

Здравоохранение

7.6%
16.1%

Промышленность

5.8%
20.0%

Финансовые услуги

3.7%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.3%

Сырьевые материалы

0.5%
3.3%

Энергетика

0.2%
4.4%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

FLCG
53.4%
FPX
29.8%

Потребительский циклический сектор

FLCG
14.2%
FPX
3.5%

Коммуникационные услуги

FLCG
12.1%
FPX
7.0%

Здравоохранение

FLCG
7.6%
FPX
16.1%

Промышленность

FLCG
5.8%
FPX
20.0%

Финансовые услуги

FLCG
3.7%
FPX
3.0%

Потребительский защитный сектор

FLCG
2.6%
FPX
2.3%

Сырьевые материалы

FLCG
0.5%
FPX
3.3%

Энергетика

FLCG
0.2%
FPX
4.4%

Недвижимость

FLCG

-

FPX
4.2%

Коммунальные услуги

FLCG

-

FPX
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с FLCG:
FLCG с FSCCFLCG с FLCCFLCG с MKTNFLCG с FLCVFLCG с ITOTFLCG с BBUSFLCG с DGRO
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO

Доходность на риск

FLCG vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCG
Ранг доходности на риск FLCG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCG c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.69

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.22

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.17

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

10.26

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCG vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCG и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.69

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.57

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FLCG и FPX

Максимальная просадка FLCG за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCG и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCGFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-56.29%

+33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-12.28%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.06%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-11.34%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.79%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCG и FPX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) составляет 3.33%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что FLCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCGFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.94%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

17.09%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

23.09%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

26.48%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

24.28%

-3.19%

Сравнение комиссий FLCG и FPX

FLCG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCG и FPX

Дивидендная доходность FLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FPX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		0.05%0.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FLCG and FPX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (5.94%) compared to FLCG (3.33%). In terms of maximum drawdown, FLCG dropped -22.95% vs FPX's -56.29%.

On 1-year performance, FPX leads with 38.73% vs 20.01% for FLCG. On fees, FLCG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FLCG has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPX has performed better with a 38.73% return vs 20.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.

FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.05% for FLCG.

They also come from different issuers: Federated Hermes and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for FLCG and 0.57% for FPX.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCG и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор