Сравнение FLCE с BDGS
FLCE (Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FLCE returned 23.25% vs 13.85% for BDGS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FLCE charges 0.90%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности FLCE и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCE показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.64%.
FLCE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCE и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 8.81% | 14.45% | -0.76% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 5.64% | 10.61% | -0.27% |
Correlation
The correlation between FLCE and BDGS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between FLCE and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCE vs. BDGS — Ранг доходности на риск
FLCE
BDGS
Сравнение FLCE c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCE | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.47 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.45 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 16.47 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.29 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.76 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок FLCE и BDGS
Максимальная просадка FLCE за все время составила -17.52%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCE и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.52% | -9.12% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -4.03% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.83% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.64% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.84% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCE и BDGS
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FLCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 1.14% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 4.74% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 6.08% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 8.21% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 8.21% | +7.86% |
Сравнение комиссий FLCE и BDGS
FLCE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCE и BDGS
Дивидендная доходность FLCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 0.30% | 0.32% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCE and BDGS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCE has higher volatility (2.70%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, FLCE dropped -17.52% vs BDGS's -9.12%.
On 1-year performance, FLCE leads with 23.25% vs 13.85% for BDGS. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLCE has performed better with a 23.25% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.90% for FLCE.
BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.30% for FLCE.
They also come from different issuers: Frontier and Bridges. Their fees differ too: 0.90% for FLCE and 0.87% for BDGS.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCE и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор