PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCC с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCC с ACWV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FLCC is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past year, FLCC returned 21.79% vs 4.79% for ACWV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCC charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности FLCC и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCC показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 2.36%.

FLCC

1 день
-0.65%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.76%
1 год
21.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
-0.62%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.56%
1 год
4.79%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.47%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCC и ACWV

2026 (YTD)20252024
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		9.03%16.61%9.94%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.36%11.04%2.00%

Correlation

The correlation between FLCC and ACWV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.56

The correlation between FLCC and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCC и ACWV

Секторы
FLCC
ACWV

Технологии

35.7%
22.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.1%

Финансовые услуги

10.8%
13.1%

Коммуникационные услуги

10.2%
12.2%

Здравоохранение

9.5%
13.2%

Промышленность

9.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
10.3%

Энергетика

3.1%
3.4%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Коммунальные услуги

1.4%
7.8%

Недвижимость

1.2%
0.8%

Технологии

FLCC
35.7%
ACWV
22.6%

Потребительский циклический сектор

FLCC
12.3%
ACWV
5.1%

Финансовые услуги

FLCC
10.8%
ACWV
13.1%

Коммуникационные услуги

FLCC
10.2%
ACWV
12.2%

Здравоохранение

FLCC
9.5%
ACWV
13.2%

Промышленность

FLCC
9.1%
ACWV
7.9%

Потребительский защитный сектор

FLCC
4.2%
ACWV
10.3%

Энергетика

FLCC
3.1%
ACWV
3.4%

Сырьевые материалы

FLCC
2.3%
ACWV
1.8%

Коммунальные услуги

FLCC
1.4%
ACWV
7.8%

Недвижимость

FLCC
1.2%
ACWV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с MKTNFLCC с FSCCFLCC с FLCGFLCC с DMAYFLCC с FLCVFLCC с NRSHFLCC с UJUN
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

FLCC vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCC c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCCACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.62

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.92

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

0.76

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

2.37

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCC vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCC на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCC и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCCACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.62

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.71

+0.45

Просадки

Сравнение просадок FLCC и ACWV

Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCCACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-28.82%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-6.37%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.92%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.11%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.03%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCC и ACWV

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что FLCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCCACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

1.79%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

5.54%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

7.71%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

10.23%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

12.30%

+5.07%

Сравнение комиссий FLCC и ACWV

FLCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCC и ACWV

Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ACWV в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.04%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.46%0.50%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCC and ACWV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCC has higher volatility (2.62%) compared to ACWV (1.79%). In terms of maximum drawdown, FLCC dropped -19.18% vs ACWV's -28.82%.

On 1-year performance, FLCC leads with 21.79% vs 4.79% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCC has performed better with a 21.79% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for FLCC.

ACWV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.46% for FLCC.

They also come from different issuers: Federated Hermes and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FLCC and 0.20% for ACWV.

FLCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCC и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор