PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCC с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCC с ACWV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - FLCC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Federated, while ACWV is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. FLCC is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past year, FLCC returned 20.55% vs 8.80% for ACWV. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLCC charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности FLCC и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCC показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 6.59%.

FLCC

1 день
-0.13%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
15.01%
С начала года
13.85%
1 год
20.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.53%

ACWV

1 день
-0.07%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
3.93%
С начала года
6.59%
1 год
8.80%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.90%
10 лет*
7.30%
Всё время*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWV

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
$12.92M$11.41M$12.56M

FLCC

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
$1.31M$888.61K$799.82K

Сравнение доходности по годам FLCC и ACWV

2026 (YTD)20252024
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		13.85%16.61%9.68%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		6.59%11.04%2.55%

Correlation

The correlation between FLCC and ACWV is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.54

The correlation between FLCC and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCC и ACWV

Секторы
FLCC
ACWV

Технологии

38.2%
25.3%

Потребительский циклический сектор

12.0%
5.3%

Финансовые услуги

11.1%
13.5%

Здравоохранение

10.2%
13.8%

Промышленность

10.1%
8.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
9.7%

Энергетика

2.2%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Коммунальные услуги

1.4%
7.5%

Недвижимость

1.2%
0.6%

Технологии

FLCC
38.2%
ACWV
25.3%

Потребительский циклический сектор

FLCC
12.0%
ACWV
5.3%

Финансовые услуги

FLCC
11.1%
ACWV
13.5%

Здравоохранение

FLCC
10.2%
ACWV
13.8%

Промышленность

FLCC
10.1%
ACWV
8.1%

Коммуникационные услуги

FLCC
8.6%
ACWV
11.3%

Потребительский защитный сектор

FLCC
3.3%
ACWV
9.7%

Энергетика

FLCC
2.2%
ACWV
3.5%

Сырьевые материалы

FLCC
1.8%
ACWV
1.5%

Коммунальные услуги

FLCC
1.4%
ACWV
7.5%

Недвижимость

FLCC
1.2%
ACWV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с FSCCFLCC с MKTNFLCC с FLCVFLCC с DMAYFLCC с UJUNFLCC с NRSHFLCC с FLCG
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

FLCC vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLCC c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCCACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.10

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.65

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.39

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

3.94

+4.64

FLCC vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCC на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCC и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCC и ACWV

Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCCACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-28.82%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-6.37%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.07%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-3.10%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.24%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCC и ACWV

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что FLCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCCACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.43%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

6.45%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

8.02%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

10.31%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

12.30%

+4.79%

Сравнение комиссий FLCC и ACWV

FLCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCC и ACWV

Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ACWV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.88%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.44%0.50%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCC and ACWV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCC has higher volatility (3.69%) compared to ACWV (2.43%). In terms of maximum drawdown, FLCC dropped -19.18% vs ACWV's -28.82%.

On 1-year performance, FLCC leads with 20.55% vs 8.80% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCC has performed better with a 20.55% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for FLCC.

ACWV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.44% for FLCC.

FLCC is categorized as Large Cap Blend Equities, while ACWV is Global Equities. They also come from different issuers: Federated and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FLCC and 0.20% for ACWV.

FLCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCC и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор