PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCC с FLCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCC с FLCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) and FLCG (Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FLCC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Federated Hermes, while FLCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. Over the past year, FLCC returned 22.22% vs 20.01% for FLCG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLCC charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for FLCG.

Доходность

Сравнение доходности FLCC и FLCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCC показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у FLCG с доходностью 4.66%.

FLCC

1 день
0.23%
1 месяц
3.19%
С начала года
9.28%
6 месяцев
10.03%
1 год
22.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCG

1 день
-0.17%
1 месяц
3.10%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.93%
1 год
20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCC и FLCG

2026 (YTD)20252024
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		9.28%16.61%9.94%
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		4.66%16.87%12.84%

Correlation

The correlation between FLCC and FLCG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.92

The correlation between FLCC and FLCG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCC и FLCG

Секторы
FLCC
FLCG

Технологии

35.7%
53.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
14.2%

Финансовые услуги

10.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

10.2%
12.1%

Здравоохранение

9.5%
7.6%

Промышленность

9.1%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.6%

Энергетика

3.1%
0.2%

Сырьевые материалы

2.3%
0.5%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

FLCC
35.7%
FLCG
53.4%

Потребительский циклический сектор

FLCC
12.3%
FLCG
14.2%

Финансовые услуги

FLCC
10.8%
FLCG
3.7%

Коммуникационные услуги

FLCC
10.2%
FLCG
12.1%

Здравоохранение

FLCC
9.5%
FLCG
7.6%

Промышленность

FLCC
9.1%
FLCG
5.8%

Потребительский защитный сектор

FLCC
4.2%
FLCG
2.6%

Энергетика

FLCC
3.1%
FLCG
0.2%

Сырьевые материалы

FLCC
2.3%
FLCG
0.5%

Коммунальные услуги

FLCC
1.4%
FLCG

-

Недвижимость

FLCC
1.2%
FLCG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с MKTNFLCC с FSCCFLCC с DMAYFLCC с NRSHFLCC с FLCVFLCC с UJUNFLCC с CLU.NEO
Часто сравнивают с FLCG:
FLCG с FSCCFLCG с MKTNFLCG с FLCVFLCG с ITOTFLCG с BBUSFLCG с DGROFLCG с SCHB

Доходность на риск

FLCC vs. FLCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FLCG
Ранг доходности на риск FLCG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCC c FLCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCCFLCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.30

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.84

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.33

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

4.55

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCC vs. FLCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCC на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FLCG равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCC и FLCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCCFLCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.30

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.91

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FLCC и FLCG

Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки FLCG в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и FLCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCCFLCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-22.95%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-15.07%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-2.01%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.63%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.41%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCC и FLCG

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) составляет 2.57%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что FLCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCCFLCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.33%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

11.58%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

15.43%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

21.09%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

21.09%

-3.74%

Сравнение комиссий FLCC и FLCG

FLCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FLCG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCC и FLCG

Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности FLCG в 0.05%

ПозицияTTM20252024
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.46%0.50%0.20%
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		0.05%0.05%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FLCC and FLCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCG has higher volatility (3.33%) compared to FLCC (2.57%). In terms of maximum drawdown, FLCC dropped -19.18% vs FLCG's -22.95%.

On 1-year performance, FLCC leads with 22.22% vs 20.01% for FLCG. On fees, FLCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLCC has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCC has performed better with a 22.22% return vs 20.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for FLCG.

FLCC has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.05% for FLCG.

FLCC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for FLCC and 0.39% for FLCG.

FLCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCC и FLCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор