PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCC с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCC с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FLCC is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, FLCC returned 21.79% vs 58.80% for NRSH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCC charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности FLCC и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCC показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

FLCC

1 день
-0.65%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.76%
1 год
21.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCC и NRSH

2026 (YTD)20252024
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		9.03%16.61%9.94%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.34%

Correlation

The correlation between FLCC and NRSH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.67

The correlation between FLCC and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCC и NRSH

Секторы
FLCC
NRSH

Технологии

35.7%
35.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Финансовые услуги

10.8%

-

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

9.1%
58.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Энергетика

3.1%
2.5%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Недвижимость

1.2%
5.8%

Технологии

FLCC
35.7%
NRSH
35.5%

Потребительский циклический сектор

FLCC
12.3%
NRSH

-

Финансовые услуги

FLCC
10.8%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

FLCC
10.2%
NRSH

-

Здравоохранение

FLCC
9.5%
NRSH

-

Промышленность

FLCC
9.1%
NRSH
58.7%

Потребительский защитный сектор

FLCC
4.2%
NRSH

-

Энергетика

FLCC
3.1%
NRSH
2.5%

Сырьевые материалы

FLCC
2.3%
NRSH

-

Коммунальные услуги

FLCC
1.4%
NRSH

-

Недвижимость

FLCC
1.2%
NRSH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с MKTNFLCC с FSCCFLCC с FLCGFLCC с DMAYFLCC с FLCVFLCC с UJUNFLCC с CLU.NEO
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с IAUNRSH с SMH

Доходность на риск

FLCC vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCC c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCCNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.42

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.11

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

5.40

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

16.86

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCC vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCC на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCC и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCCNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.42

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.11

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FLCC и NRSH

Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCCNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-24.01%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-10.94%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-5.62%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.50%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCC и NRSH

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) составляет 2.62%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что FLCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCCNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

9.21%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

20.27%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

24.44%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

21.54%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

21.54%

-4.17%

Сравнение комиссий FLCC и NRSH

FLCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCC и NRSH

Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.46%0.50%0.20%0.00%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

FLCC and NRSH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to FLCC (2.62%). In terms of maximum drawdown, FLCC dropped -19.18% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 21.79% for FLCC. On fees, FLCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLCC has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 21.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

FLCC has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.28% for NRSH.

They also come from different issuers: Federated Hermes and Aztlan. Their fees differ too: 0.29% for FLCC and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCC и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор