Сравнение FLCC с DMAY
FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - FLCC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Federated, while DMAY is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. FLCC is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past year, FLCC returned 20.55% vs 10.88% for DMAY. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FLCC charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности FLCC и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCC показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 5.96%.
FLCC
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 15.01%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.53%
DMAY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- 5.96%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $364.86K | $436.94K | $1.82M | |
| $1.31M | $888.61K | $799.82K |
Сравнение доходности по годам FLCC и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 13.85% | 16.61% | 9.68% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 5.96% | 11.05% | 6.09% |
Correlation
The correlation between FLCC and DMAY is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between FLCC and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FLCC и DMAY
Секторы
FLCC
DMAY
Технологии
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
FLCC
DMAY
Потребительский циклический сектор
FLCC
DMAY
Финансовые услуги
FLCC
DMAY
Здравоохранение
FLCC
DMAY
Промышленность
FLCC
DMAY
Коммуникационные услуги
FLCC
DMAY
Потребительский защитный сектор
FLCC
DMAY
Энергетика
FLCC
DMAY
Сырьевые материалы
FLCC
DMAY
Коммунальные услуги
FLCC
DMAY
Недвижимость
FLCC
DMAY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCC vs. DMAY — Ранг доходности на риск
FLCC
DMAY
Сравнение FLCC c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCC | DMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.28 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 16.57 | -7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCC и DMAY
Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCC | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -13.90% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -3.36% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -2.20% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.66% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCC и DMAY
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что FLCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCC | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 2.00% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 4.82% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 5.52% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 9.11% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 8.41% | +8.68% |
Сравнение комиссий FLCC и DMAY
FLCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCC и DMAY
Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 0.44% | 0.50% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
FLCC and DMAY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCC has higher volatility (3.69%) compared to DMAY (2.00%). In terms of maximum drawdown, FLCC dropped -19.18% vs DMAY's -13.90%.
On 1-year performance, FLCC leads with 20.55% vs 10.88% for DMAY. On fees, FLCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLCC has performed better with a 20.55% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
FLCC has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for DMAY.
FLCC is categorized as Large Cap Blend Equities, while DMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: Federated and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for FLCC and 0.85% for DMAY.
DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCC и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор