Сравнение FLCC с DMAY
FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) и DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. FLCC управляется активно, а DMAY пассивно. За последний год FLCC показал 23.52% против 18.75% у DMAY. Корреляция 0.92 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FLCC взимает 0.29% в год против 0.85% у DMAY.
Доходность
Сравнение доходности FLCC и DMAY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FLCC показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у DMAY с доходностью 1.69%.
FLCC
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCC и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | -1.10% | 16.61% | 9.94% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 1.69% | 11.05% | 5.23% |
Корреляция
Корреляция между FLCC и DMAY составляет 0.88 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.92 |
Корреляция между FLCC и DMAY остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.88 до 0.92 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение комиссий FLCC и DMAY
FLCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCC vs. DMAY — Ранг доходности на риск
FLCC
DMAY
Сравнение FLCC c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCC | DMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.53 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.90 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.64 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 4.44 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 26.94 | -12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCC | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.53 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FLCC и DMAY
Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и DMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCC | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -13.90% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -3.67% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | 0.00% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.30% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.74% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCC и DMAY
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что FLCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCC | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 3.05% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 4.12% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.28% | 9.34% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 9.02% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 8.53% | +9.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCC и DMAY
Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 0.51% | 0.50% | 0.20% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% |