Сравнение FLCB с BNO
FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FLCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. FLCB is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 5 years, FLCB returned -0.29%/yr vs 19.89%/yr for BNO. Their -0.16 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FLCB charges 0.15%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности FLCB и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 60.35%.
FLCB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.84%
BNO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- 40.54%
- С начала года
- 60.35%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 3.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.16M | $108.92M | $136.49M | |
| $9.79M | $9.81M | $9.95M |
Сравнение доходности по годам FLCB и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 0.18% | 6.95% | 1.59% | 5.72% | -13.54% | -1.73% | 7.66% | 0.65% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 60.35% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 9.39% |
Correlation
The correlation between FLCB and BNO is -0.41, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | -0.16 |
Over the past year, the inverse relationship between FLCB and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.16 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCB vs. BNO — Ранг доходности на риск
FLCB
BNO
Сравнение FLCB c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCB | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.48 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 4.41 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCB и BNO
Максимальная просадка FLCB за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCB и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCB | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -87.06% | +68.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -34.46% | +31.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | -34.46% | +29.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -34.46% | +16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -24.48% | +22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -39.98% | +33.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 11.58% | -10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCB и BNO
Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) составляет 0.99%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 19.11%. Это указывает на то, что FLCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCB | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 19.11% | -18.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 41.29% | -38.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 45.01% | -41.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 36.51% | -30.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 37.04% | -31.57% |
Сравнение комиссий FLCB и BNO
FLCB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCB и BNO
Дивидендная доходность FLCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 4.37% | 4.19% | 4.10% | 3.40% | 2.73% | 2.28% | 3.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
FLCB and BNO have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (19.11%) compared to FLCB (0.99%). In terms of maximum drawdown, FLCB dropped -18.82% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 19.89% vs -0.29% for FLCB. On fees, FLCB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLCB has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 19.89% return vs -0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
FLCB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.00% for BNO.
FLCB is categorized as Intermediate Core Bond, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Franklin Templeton and USCF. Their fees differ too: 0.15% for FLCB and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCB и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор