PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLCB с CLOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCB с CLOI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty U.S. Core Bond ETF (FLCB) и VanEck CLO ETF (CLOI).

FLCB и CLOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCB - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLCB или CLOI.

Корреляция

Корреляция между FLCB и CLOI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FLCB и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Core Bond ETF (FLCB) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.25%
22.09%
FLCB
CLOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCB:

1.29

CLOI:

1.50

Коэф-т Сортино

FLCB:

1.93

CLOI:

1.87

Коэф-т Омега

FLCB:

1.23

CLOI:

1.65

Коэф-т Кальмара

FLCB:

0.52

CLOI:

1.89

Коэф-т Мартина

FLCB:

3.46

CLOI:

15.33

Индекс Язвы

FLCB:

2.05%

CLOI:

0.40%

Дневная вол-ть

FLCB:

5.50%

CLOI:

4.10%

Макс. просадка

FLCB:

-19.06%

CLOI:

-3.25%

Текущая просадка

FLCB:

-6.92%

CLOI:

-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, FLCB показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у CLOI с доходностью 0.89%.

FLCB

С начала года

2.53%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

1.88%

1 год

7.51%

5 лет

-0.66%

10 лет

N/A

CLOI

С начала года

0.89%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.16%

1 год

6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLCB и CLOI

FLCB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.

CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOI: 0.40%
FLCB
Franklin Liberty U.S. Core Bond ETF
График комиссии FLCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCB: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCB и CLOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCB
Ранг риск-скорректированной доходности FLCB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCB c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Core Bond ETF (FLCB) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLCB, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLCB: 1.29
CLOI: 1.50
Коэффициент Сортино FLCB, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCB: 1.93
CLOI: 1.87
Коэффициент Омега FLCB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLCB: 1.23
CLOI: 1.65
Коэффициент Кальмара FLCB, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLCB: 1.48
CLOI: 1.89
Коэффициент Мартина FLCB, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLCB: 3.46
CLOI: 15.33

Показатель коэффициента Шарпа FLCB на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOI равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCB и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
1.50
FLCB
CLOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCB и CLOI

Дивидендная доходность FLCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности CLOI в 6.45%

TTM202420232022202120202019
FLCB
Franklin Liberty U.S. Core Bond ETF		4.19%4.10%3.40%2.73%2.28%2.94%0.72%
CLOI
VanEck CLO ETF		6.45%6.71%5.62%2.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCB и CLOI

Максимальная просадка FLCB за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCB и CLOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.16%
-0.72%
FLCB
CLOI

Волатильность

Сравнение волатильности FLCB и CLOI

Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Core Bond ETF (FLCB) составляет 2.13%, в то время как у VanEck CLO ETF (CLOI) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FLCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13%
4.05%
FLCB
CLOI