PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCB с FLUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCB с FLUD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLCB returned -0.00%/yr vs 3.63%/yr for FLUD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLCB и FLUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у FLUD с доходностью 1.53%.

FLCB

1 день
-0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.28%
3 года*
3.99%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

FLUD

1 день
0.09%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.60%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCB и FLUD

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		0.32%6.95%1.59%5.72%-13.54%-1.73%1.03%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		1.53%5.36%5.44%5.95%0.16%0.09%0.77%

Correlation

The correlation between FLCB and FLUD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.16

The correlation between FLCB and FLUD shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCB и FLUD

Секторы
FLCB
FLUD

Финансовые услуги

2.6%
13.9%

Здравоохранение

1.1%
1.1%

Энергетика

0.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.6%
0.9%

Коммунальные услуги

0.4%
0.2%

Промышленность

0.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.5%

Технологии

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

0.1%
0.9%

Потребительский циклический сектор

-

1.9%

Недвижимость

-

1.1%

Финансовые услуги

FLCB
2.6%
FLUD
13.9%

Здравоохранение

FLCB
1.1%
FLUD
1.1%

Энергетика

FLCB
0.7%
FLUD
0.1%

Коммуникационные услуги

FLCB
0.6%
FLUD
0.9%

Коммунальные услуги

FLCB
0.4%
FLUD
0.2%

Промышленность

FLCB
0.4%
FLUD
2.3%

Потребительский защитный сектор

FLCB
0.2%
FLUD
0.5%

Технологии

FLCB
0.1%
FLUD
0.1%

Сырьевые материалы

FLCB
0.1%
FLUD
0.9%

Потребительский циклический сектор

FLCB

-

FLUD
1.9%

Недвижимость

FLCB

-

FLUD
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Bond ETF

Franklin Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с FLCB:
FLCB с WABFFLCB с FLGVFLCB с FLRTFLCB с BYLDFLCB с CLOIFLCB с PYLDFLCB с SGOV
Часто сравнивают с FLUD:
FLUD с FLGVFLUD с JPSTFLUD с SGOVFLUD с AAAFLUD с EVSDFLUD с CLOIFLUD с GSST

Доходность на риск

FLCB vs. FLUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCB
Ранг доходности на риск FLCB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCB c FLUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCBFLUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.76

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
4.42

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.60

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

10.55

-8.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

41.82

-36.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCB vs. FLUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCB на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FLUD равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCB и FLUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCBFLUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.76

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

2.73

-2.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

2.59

-2.43

Просадки

Сравнение просадок FLCB и FLUD

Максимальная просадка FLCB за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCB и FLUD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCBFLUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-1.66%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-0.44%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-0.59%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-1.66%

-16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

0.00%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-0.24%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.11%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCB и FLUD

Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что FLCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCBFLUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.33%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

0.74%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

1.68%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

1.34%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

1.26%

+4.25%

Сравнение комиссий FLCB и FLUD

И FLCB, и FLUD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCB и FLUD

Дивидендная доходность FLCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что сопоставимо с доходностью FLUD в 4.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		4.30%4.19%4.10%3.40%2.73%2.28%3.24%0.73%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		4.27%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCB and FLUD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCB has higher volatility (1.24%) compared to FLUD (0.33%). In terms of maximum drawdown, FLCB dropped -18.82% vs FLUD's -1.66%.

On 5-year performance, FLUD leads with 3.63% vs -0.00% for FLCB. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLUD has performed better with a 3.63% return vs -0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCB and FLUD have the same expense ratio: 0.15% per year.

FLCB has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 4.27% for FLUD.

FLCB is categorized as Intermediate Core Bond, while FLUD is Ultrashort Bond.

FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCB и FLUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор