Сравнение FLCB с FLUD

С начала года, FLCB показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у FLUD с доходностью 0.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И FLCB, и FLUD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLCB на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FLUD равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCB и FLUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLCB и FLUD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FLCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности FLUD в 4.43%

Максимальная просадка FLCB за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCB и FLUD.

Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что FLCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.