PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCB с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCB с PYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - FLCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, FLCB returned 5.28% vs 7.40% for PYLD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FLCB charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности FLCB и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 0.95%.

FLCB

1 день
-0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.28%
3 года*
3.99%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCB и PYLD

2026 (YTD)202520242023
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		0.32%6.95%1.59%3.27%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between FLCB and PYLD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between FLCB and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCB и PYLD

Секторы
FLCB
PYLD

Финансовые услуги

2.6%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Энергетика

0.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Промышленность

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FLCB
2.6%
PYLD

-

Здравоохранение

FLCB
1.1%
PYLD

-

Энергетика

FLCB
0.7%
PYLD
100.0%

Коммуникационные услуги

FLCB
0.6%
PYLD

-

Коммунальные услуги

FLCB
0.4%
PYLD

-

Промышленность

FLCB
0.4%
PYLD

-

Потребительский защитный сектор

FLCB
0.2%
PYLD

-

Технологии

FLCB
0.1%
PYLD

-

Сырьевые материалы

FLCB
0.1%
PYLD

-

Потребительский циклический сектор

FLCB

-

PYLD

-

Недвижимость

FLCB

-

PYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Bond ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с FLCB:
FLCB с WABFFLCB с FLUDFLCB с FLGVFLCB с BYLDFLCB с FLRTFLCB с CLOIFLCB с SGOV
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

FLCB vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCB
Ранг доходности на риск FLCB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCB c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCBPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.42

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.56

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.29

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

10.44

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCB vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCB на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCB и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCBPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.42

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

2.04

-1.88

Просадки

Сравнение просадок FLCB и PYLD

Максимальная просадка FLCB за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCB и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCBPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-4.52%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.25%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.44%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-0.65%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.71%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCB и PYLD

Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 1.24% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCBPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.24%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.50%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

3.08%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

3.99%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

3.99%

+1.52%

Сравнение комиссий FLCB и PYLD

FLCB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCB и PYLD

Дивидендная доходность FLCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PYLD в 6.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		4.30%4.19%4.10%3.40%2.73%2.28%3.24%0.73%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCB and PYLD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.24%) compared to FLCB (1.24%). In terms of maximum drawdown, FLCB dropped -18.82% vs PYLD's -4.52%.

On 1-year performance, PYLD leads with 7.40% vs 5.28% for FLCB. On fees, FLCB is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.40% return vs 5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.

PYLD has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 4.30% for FLCB.

FLCB is categorized as Intermediate Core Bond, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for FLCB and 0.55% for PYLD.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCB и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор