Сравнение FLCB с PYLD
FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - FLCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLCB returned 4.26%/yr vs 8.15%/yr for PYLD. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FLCB charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности FLCB и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 1.60%.
FLCB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.84%
PYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.79M | $9.81M | $9.95M | |
| $89.82M | $101.22M | $104.42M |
Сравнение доходности по годам FLCB и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 0.18% | 6.95% | 1.59% | 2.89% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.60% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
Correlation
The correlation between FLCB and PYLD is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between FLCB and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCB vs. PYLD — Ранг доходности на риск
FLCB
PYLD
Сравнение FLCB c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCB | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.65 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 7.11 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCB и PYLD
Максимальная просадка FLCB за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCB и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCB | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -4.52% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -3.25% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | -3.88% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -0.37% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -0.64% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.75% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCB и PYLD
Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 0.99% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCB | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.03% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.79% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 3.12% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 3.97% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 3.97% | +1.50% |
Сравнение комиссий FLCB и PYLD
FLCB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCB и PYLD
Дивидендная доходность FLCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности PYLD в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 4.37% | 4.19% | 4.10% | 3.40% | 2.73% | 2.28% | 3.24% | 0.73% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.40% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCB and PYLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYLD has higher volatility (1.03%) compared to FLCB (0.99%). In terms of maximum drawdown, FLCB dropped -18.82% vs PYLD's -4.52%.
On 3-year performance, PYLD leads with 8.15% vs 4.26% for FLCB. On fees, FLCB is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PYLD has performed better with a 8.15% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
PYLD has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 4.37% for FLCB.
FLCB is categorized as Intermediate Core Bond, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for FLCB and 0.55% for PYLD.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCB и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор