PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCA с SCHH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCA и SCHH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FLCA и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.76%
7.08%
FLCA
SCHH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCA:

1.11

SCHH:

0.36

Коэф-т Сортино

FLCA:

1.55

SCHH:

0.59

Коэф-т Омега

FLCA:

1.20

SCHH:

1.07

Коэф-т Кальмара

FLCA:

1.76

SCHH:

0.23

Коэф-т Мартина

FLCA:

6.97

SCHH:

1.24

Индекс Язвы

FLCA:

2.10%

SCHH:

4.61%

Дневная вол-ть

FLCA:

13.21%

SCHH:

15.87%

Макс. просадка

FLCA:

-41.51%

SCHH:

-44.22%

Текущая просадка

FLCA:

-5.67%

SCHH:

-12.82%

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью 4.54%.


FLCA

С начала года

12.96%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

10.76%

1 год

13.75%

5 лет

9.51%

10 лет

N/A

SCHH

С начала года

4.54%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

7.08%

1 год

5.30%

5 лет

1.28%

10 лет

3.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCA и SCHH

FLCA берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLCA
Franklin FTSE Canada ETF
График комиссии FLCA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCA c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.110.36
Коэффициент Сортино FLCA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.550.59
Коэффициент Омега FLCA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.07
Коэффициент Кальмара FLCA, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.760.23
Коэффициент Мартина FLCA, с текущим значением в 6.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.971.24
FLCA
SCHH

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SCHH равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.11
0.36
FLCA
SCHH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и SCHH

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности SCHH в 3.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF
2.50%2.49%2.20%2.03%2.50%2.29%3.02%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.24%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FLCA и SCHH

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.67%
-12.82%
FLCA
SCHH

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и SCHH

Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 3.97%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.97%
5.43%
FLCA
SCHH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab