PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCA с FLJH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCA returned 11.48%/yr vs 20.99%/yr for FLJH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLCA и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 21.36%.

FLCA

1 день
0.72%
1 месяц
-1.03%
С начала года
7.33%
6 месяцев
6.14%
1 год
28.09%
3 года*
21.31%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

FLJH

1 день
0.69%
1 месяц
2.00%
С начала года
21.36%
6 месяцев
21.87%
1 год
48.60%
3 года*
27.60%
5 лет*
20.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCA и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		7.33%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.65%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		21.36%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between FLCA and FLJH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.54

The correlation between FLCA and FLJH has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCA и FLJH

Секторы
FLCA
FLJH

Финансовые услуги

40.9%
15.8%

Энергетика

16.8%
0.9%

Сырьевые материалы

14.9%
4.4%

Промышленность

10.3%
25.2%

Технологии

7.8%
19.4%

Потребительский циклический сектор

3.3%
12.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.0%

Коммунальные услуги

2.2%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
8.0%

Недвижимость

0.2%
3.0%

Здравоохранение

-

5.5%

Финансовые услуги

FLCA
40.9%
FLJH
15.8%

Энергетика

FLCA
16.8%
FLJH
0.9%

Сырьевые материалы

FLCA
14.9%
FLJH
4.4%

Промышленность

FLCA
10.3%
FLJH
25.2%

Технологии

FLCA
7.8%
FLJH
19.4%

Потребительский циклический сектор

FLCA
3.3%
FLJH
12.7%

Потребительский защитный сектор

FLCA
3.0%
FLJH
4.0%

Коммунальные услуги

FLCA
2.2%
FLJH
1.2%

Коммуникационные услуги

FLCA
0.5%
FLJH
8.0%

Недвижимость

FLCA
0.2%
FLJH
3.0%

Здравоохранение

FLCA

-

FLJH
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHD
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с EWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

FLCA vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCAFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.57

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.40

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.52

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

17.37

-4.29

FLCA vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJH равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCA и FLJH

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCAFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-31.51%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-10.80%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-20.39%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-20.39%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-3.15%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-5.29%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.81%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и FLJH

Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 4.56%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCAFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

7.00%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

14.63%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

18.99%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

18.71%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

19.88%

-0.86%

Сравнение комиссий FLCA и FLJH

И FLCA, и FLJH имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и FLJH

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FLJH в 1.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.02%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		1.84%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLCA and FLJH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (7.00%) compared to FLCA (4.56%). In terms of maximum drawdown, FLCA dropped -41.51% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.99% vs 11.48% for FLCA. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLCA has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.99% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCA and FLJH have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLJH has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.02% for FLCA.

FLCA is categorized as Canada Equities, while FLJH is Japan Equities. FLCA tracks FTSE Canada RIC Capped Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCA и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор