Сравнение FLBR с OTGL
FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) and OTGL (OTG Latin America ETF) are both Latin America Equities funds - FLBR tracks the FTSE Brazil RIC Capped Index while OTGL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FLBR charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for OTGL.
Доходность
Сравнение доходности FLBR и OTGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLBR показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у OTGL с доходностью 5.88%.
FLBR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 36.99%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- —
OTGL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLBR и OTGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 15.72% | 18.19% |
OTGL OTG Latin America ETF | 5.88% | 13.64% |
Correlation
The correlation between FLBR and OTGL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLBR vs. OTGL — Ранг доходности на риск
FLBR
OTGL
Сравнение FLBR c OTGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и OTG Latin America ETF (OTGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLBR | OTGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLBR | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.22 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок FLBR и OTGL
Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки OTGL в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и OTGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLBR | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -13.52% | -43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.41% | -8.75% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -3.03% | -15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLBR и OTGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLBR | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.06% | 18.98% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 18.98% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 18.98% | +14.10% |
Сравнение комиссий FLBR и OTGL
FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OTGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLBR и OTGL
Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности OTGL в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 6.66% | 7.71% | 7.68% | 8.84% | 11.99% | 8.71% | 2.32% | 3.42% | 3.72% | 0.42% |
OTGL OTG Latin America ETF | 1.82% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLBR and OTGL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
FLBR has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 1.82% for OTGL.
FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index, while OTGL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Franklin Templeton and OTG. Their fees differ too: 0.19% for FLBR and 0.95% for OTGL.
Подберите оптимальное распределение для FLBR и OTGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор