Сравнение FLBR с FLJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP).
FLBR и FLJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. FLJP - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLBR и FLJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLBR и FLJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 25.72% | 45.57% | -27.58% | 33.19% | 10.44% | -16.78% | -20.13% | 28.47% | -2.13% | 2.27% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 7.49% | 26.79% | 6.99% | 20.00% | -16.57% | 0.99% | 15.76% | 18.99% | -14.01% | 2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FLBR показывает доходность 25.72%, что значительно выше, чем у FLJP с доходностью 7.49%.
FLBR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 25.72%
- 6 месяцев
- 33.59%
- 1 год
- 55.44%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- —
FLJP
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLBR и FLJP
FLBR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLBR vs. FLJP — Ранг доходности на риск
FLBR
FLJP
Сравнение FLBR c FLJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLBR | FLJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.59 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.24 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 2.45 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 9.31 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLBR | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.59 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.40 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FLBR и FLJP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLBR и FLJP
Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности FLJP в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 6.13% | 7.71% | 7.68% | 8.84% | 11.99% | 8.71% | 2.32% | 3.42% | 3.72% | 0.42% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 4.79% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок FLBR и FLJP
Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и FLJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLBR | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -32.49% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -13.30% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -32.49% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -7.59% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -9.48% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.50% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLBR и FLJP
Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLBR | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 8.84% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 14.51% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.02% | 21.28% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 17.64% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 17.77% | +15.46% |