PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLBR с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLBR и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLBR и FLJP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
25.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
7.49%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 25.72%, что значительно выше, чем у FLJP с доходностью 7.49%.


FLBR

1 день
0.25%
1 месяц
0.42%
С начала года
25.72%
6 месяцев
33.59%
1 год
55.44%
3 года*
21.82%
5 лет*
12.82%
10 лет*

FLJP

1 день
2.35%
1 месяц
-4.22%
С начала года
7.49%
6 месяцев
11.85%
1 год
33.62%
3 года*
17.62%
5 лет*
7.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Brazil ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Сравнение комиссий FLBR и FLJP

FLBR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLBR vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 9292
Ранг коэф-та Мартина

FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBR c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLBRFLJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.59

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.24

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.85

2.45

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.62

9.31

+4.31

FLBR vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FLJP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLBRFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.59

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.40

-0.21

Корреляция

Корреляция между FLBR и FLJP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и FLJP

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности FLJP в 4.79%


TTM202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
6.13%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.79%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FLBR и FLJP

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и FLJP.


Загрузка...

Показатели просадок


FLBRFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-32.49%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-13.30%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-32.49%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-7.59%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-9.48%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.50%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и FLJP

Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLBRFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

8.84%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

14.51%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

21.28%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

17.64%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

17.77%

+15.46%