PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBR с BRAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLBR с BRAZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both Latin America Equities funds - FLBR tracks the FTSE Brazil RIC Capped Index while BRAZ tracks the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, FLBR returned 36.99% vs 31.81% for BRAZ. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FLBR charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.

Доходность

Сравнение доходности FLBR и BRAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у BRAZ с доходностью 8.34%.

FLBR

1 день
0.52%
1 месяц
-11.50%
С начала года
15.72%
6 месяцев
9.48%
1 год
36.99%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—

BRAZ

1 день
-0.82%
1 месяц
-11.49%
С начала года
8.34%
6 месяцев
2.70%
1 год
31.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLBR и BRAZ

2026 (YTD)202520242023
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		15.72%45.57%-27.58%18.71%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		8.34%45.42%-29.74%17.56%

Correlation

The correlation between FLBR and BRAZ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.95

The correlation between FLBR and BRAZ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLBR и BRAZ

Секторы
FLBR
BRAZ

Финансовые услуги

28.0%
38.2%

Энергетика

19.4%
18.3%

Сырьевые материалы

15.9%
13.4%

Коммунальные услуги

14.7%
10.1%

Промышленность

7.8%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.5%

Здравоохранение

2.7%
2.3%

Потребительский циклический сектор

2.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

0.8%
2.8%

Технологии

0.7%
0.9%

Финансовые услуги

FLBR
28.0%
BRAZ
38.2%

Энергетика

FLBR
19.4%
BRAZ
18.3%

Сырьевые материалы

FLBR
15.9%
BRAZ
13.4%

Коммунальные услуги

FLBR
14.7%
BRAZ
10.1%

Промышленность

FLBR
7.8%
BRAZ
6.7%

Потребительский защитный сектор

FLBR
4.5%
BRAZ
1.5%

Здравоохранение

FLBR
2.7%
BRAZ
2.3%

Потребительский циклический сектор

FLBR
2.4%
BRAZ
3.7%

Коммуникационные услуги

FLBR
1.8%
BRAZ

-

Недвижимость

FLBR
0.8%
BRAZ
2.8%

Технологии

FLBR
0.7%
BRAZ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil ETF

Global X Brazil Active ETF

Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с USDFLBR с FLAUFLBR с VOOFLBR с GAL
Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN

Доходность на риск

FLBR vs. BRAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBR c BRAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBRBRAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.32

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.82

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.93

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

6.05

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBR vs. BRAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRAZ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и BRAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBRBRAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.42

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FLBR и BRAZ

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и BRAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLBRBRAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-31.02%

-26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-16.60%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-16.60%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-11.26%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

5.27%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и BRAZ

Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Global X Brazil Active ETF (BRAZ) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLBRBRAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

6.83%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

20.00%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

24.14%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

23.57%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

23.57%

+9.51%

Сравнение комиссий FLBR и BRAZ

FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BRAZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и BRAZ

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности BRAZ в 3.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.15%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.66%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FLBR and BRAZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLBR has higher volatility (7.85%) compared to BRAZ (6.83%). In terms of maximum drawdown, FLBR dropped -57.42% vs BRAZ's -31.02%.

On 1-year performance, FLBR leads with 36.99% vs 31.81% for BRAZ. On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLBR has performed better with a 36.99% return vs 31.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

FLBR has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 3.15% for BRAZ.

FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index, while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.19% for FLBR and 0.75% for BRAZ.

FLBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLBR и BRAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор