PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLAX с INDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLAX и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLAX и INDY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
3.14%33.72%9.82%6.27%-18.88%-3.54%24.17%17.19%-12.02%
INDY
iShares India 50 ETF
-14.30%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.30%.


FLAX

1 день
3.31%
1 месяц
-9.20%
С начала года
3.14%
6 месяцев
7.81%
1 год
33.81%
3 года*
15.61%
5 лет*
3.61%
10 лет*

INDY

1 день
3.10%
1 месяц
-10.49%
С начала года
-14.30%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-9.92%
3 года*
3.84%
5 лет*
2.45%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

iShares India 50 ETF

Сравнение комиссий FLAX и INDY

FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.


Доходность на риск

FLAX vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAX c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLAXINDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

-0.67

+2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

-0.90

+3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.90

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

-0.51

+3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

-1.73

+11.78

FLAX vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLAXINDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

-0.67

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.22

+0.09

Корреляция

Корреляция между FLAX и INDY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и INDY

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности INDY в 9.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
2.30%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF
9.46%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Просадки

Сравнение просадок FLAX и INDY

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, примерно равная максимальной просадке INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и INDY.


Загрузка...

Показатели просадок


FLAXINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.51%

-44.74%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-18.95%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.07%

-22.40%

-16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-19.99%

+9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.70%

-12.16%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

5.62%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и INDY

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLAXINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

7.32%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

10.91%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

14.85%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

15.05%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

19.62%

+0.13%