Сравнение FLAX с INDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH).
FLAX и INDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и INDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLAX и INDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 3.14% | 33.72% | 3.75% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.24% | 6.76% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FLAX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -10.24%.
FLAX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
INDH
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAX и INDH
FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.
Доходность на риск
FLAX vs. INDH — Ранг доходности на риск
FLAX
INDH
Сравнение FLAX c INDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAX | INDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | -0.14 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | -0.10 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.18 | +2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | -0.69 | +10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAX | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | -0.14 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.02 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FLAX и INDH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и INDH
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности INDH в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 2.30% | 2.37% | 3.12% | 2.20% | 2.86% | 2.38% | 1.57% | 2.23% | 2.35% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.85% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLAX и INDH
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и INDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLAX | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.51% | -15.05% | -27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -12.94% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -12.24% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.70% | -5.36% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.40% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и INDH
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLAX | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 7.80% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 10.52% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 14.13% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 14.43% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 14.43% | +5.32% |