PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAU с YALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAU с YALL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and YALL (God Bless America ETF) are both exchange-traded funds - FLAU is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index, while YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. FLAU is passively managed, while YALL is actively managed. Over the past 3 years, FLAU returned 12.52%/yr vs 19.86%/yr for YALL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLAU charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for YALL.

Доходность

Сравнение доходности FLAU и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 11.38%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -0.86%.

FLAU

1 день
1.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.38%
6 месяцев
12.15%
1 год
16.49%
3 года*
12.52%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—

YALL

1 день
0.72%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-1.72%
1 год
6.38%
3 года*
19.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAU и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		11.38%15.95%1.81%12.58%13.76%
YALL
God Bless America ETF		-0.86%14.36%29.99%40.74%8.04%

Correlation

The correlation between FLAU and YALL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

0.66

The correlation between FLAU and YALL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAU и YALL

Секторы
FLAU
YALL

Финансовые услуги

37.1%
13.3%

Сырьевые материалы

26.6%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.8%

Недвижимость

6.0%
2.3%

Промышленность

5.6%
13.0%

Энергетика

4.8%
4.7%

Здравоохранение

4.3%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
9.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
7.3%

Технологии

1.8%
23.1%

Коммунальные услуги

1.6%
2.9%

Финансовые услуги

FLAU
37.1%
YALL
13.3%

Сырьевые материалы

FLAU
26.6%
YALL
5.2%

Потребительский циклический сектор

FLAU
6.6%
YALL
8.8%

Недвижимость

FLAU
6.0%
YALL
2.3%

Промышленность

FLAU
5.6%
YALL
13.0%

Энергетика

FLAU
4.8%
YALL
4.7%

Здравоохранение

FLAU
4.3%
YALL
9.6%

Потребительский защитный сектор

FLAU
3.7%
YALL
9.8%

Коммуникационные услуги

FLAU
1.9%
YALL
7.3%

Технологии

FLAU
1.8%
YALL
23.1%

Коммунальные услуги

FLAU
1.6%
YALL
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Australia ETF

God Bless America ETF

Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с VYMYALL с ACVFYALL с BORR

Доходность на риск

FLAU vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAU c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLAUYALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.38

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.62

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.56

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

1.56

+2.94

FLAU vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа YALL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLAU и YALL

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и YALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAUYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-19.72%

-26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.42%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-19.72%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-5.30%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-2.95%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.36%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и YALL

Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что FLAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAUYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.31%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

10.13%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

13.75%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

17.48%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

17.48%

+6.11%

Сравнение комиссий FLAU и YALL

FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии YALL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и YALL

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности YALL в 0.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.92%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%
YALL
God Bless America ETF		0.50%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLAU and YALL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAU has higher volatility (5.83%) compared to YALL (4.31%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs YALL's -19.72%.

On 3-year performance, YALL leads with 19.86% vs 12.52% for FLAU. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YALL has performed better with a 19.86% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.

FLAU has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.50% for YALL.

FLAU is categorized as Asia Pacific Equities, while YALL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.09% for FLAU and 0.65% for YALL.

FLAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAU и YALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор