Сравнение FLAU с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
FLAU и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAU - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Australia RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLAU и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLAU и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 5.99% | 15.95% | 1.81% | 12.58% | -5.58% | 9.90% | 11.00% | 23.38% | -10.17% | 1.89% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FLAU показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%.
FLAU
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAU и DVYA
FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
FLAU vs. DVYA — Ранг доходности на риск
FLAU
DVYA
Сравнение FLAU c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAU | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.60 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.22 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.51 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.25 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 16.23 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAU | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.60 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.67 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.30 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FLAU и DVYA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAU и DVYA
Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 3.07% | 3.25% | 3.37% | 3.62% | 5.91% | 5.14% | 2.18% | 4.37% | 4.34% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок FLAU и DVYA
Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, примерно равная максимальной просадке DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLAU | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -45.61% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -13.20% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.68% | -25.59% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -5.41% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -10.16% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.68% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAU и DVYA
Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что FLAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLAU | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.94% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 10.05% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 16.38% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 15.02% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 17.58% | +6.08% |