Сравнение FLAPX с WAMFX
FLAPX (Fidelity Flex Mid Cap Index Fund) and WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FLAPX returned 9.20%/yr vs 6.16%/yr for WAMFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FLAPX charges 0.00%/yr vs 0.99%/yr for WAMFX.
Доходность
Сравнение доходности FLAPX и WAMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAPX показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у WAMFX с доходностью 2.27%.
FLAPX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
WAMFX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам FLAPX и WAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 14.86% | 14.33% | 15.30% | 17.28% | -17.28% | 22.59% | 17.30% | 30.56% | -9.10% | 14.01% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 2.27% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 10.93% |
Correlation
The correlation between FLAPX and WAMFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between FLAPX and WAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAPX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск
FLAPX
WAMFX
Сравнение FLAPX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLAPX | WAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 0.83 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 2.38 | +9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLAPX и WAMFX
Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и WAMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAPX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -36.81% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -8.38% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -17.51% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -20.82% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -2.30% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -3.93% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.91% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAPX и WAMFX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FLAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAPX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.27% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 8.37% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 12.02% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 15.81% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 17.45% | +2.49% |
Сравнение комиссий FLAPX и WAMFX
FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии WAMFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAPX и WAMFX
FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 1.99% | 1.82% | 2.83% | 2.16% | 2.18% | 2.24% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.07% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
FLAPX and WAMFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLAPX has higher volatility (4.69%) compared to WAMFX (3.27%). In terms of maximum drawdown, FLAPX dropped -40.31% vs WAMFX's -36.81%.
FLAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLAPX и WAMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор