PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAPX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAPX с SWMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLAPX (Fidelity Flex Mid Cap Index Fund) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FLAPX returned 9.56%/yr vs 8.33%/yr for SWMCX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FLAPX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности FLAPX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAPX показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 12.72%.

FLAPX

1 день
0.37%
1 месяц
3.60%
С начала года
15.19%
6 месяцев
15.35%
1 год
28.95%
3 года*
19.67%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAPX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		15.19%14.33%15.30%17.28%-17.28%22.59%17.30%30.56%-9.10%0.35%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.72%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between FLAPX and SWMCX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.99

The correlation between FLAPX and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с FLAPX:
FLAPX с FSMDXFLAPX с FDFIXFLAPX с FLXSXFLAPX с VOFLAPX с FDSVXFLAPX с FXAIXFLAPX с IJH
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SPMDSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB

Доходность на риск

FLAPX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAPX
Ранг доходности на риск FLAPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAPX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAPXSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.74

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.50

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.87

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

11.01

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAPX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAPX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAPX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAPXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.74

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.52

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FLAPX и SWMCX

Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAPXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-40.34%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.15%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.02%

-21.07%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-26.09%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-6.63%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.12%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAPX и SWMCX

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FLAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAPXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.27%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

9.96%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

13.42%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

18.25%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

20.64%

-0.69%

Сравнение комиссий FLAPX и SWMCX

FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAPX и SWMCX

FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		0.00%0.00%1.08%1.99%1.82%2.83%2.16%2.18%2.24%0.44%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FLAPX and SWMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLAPX has higher volatility (3.80%) compared to SWMCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, FLAPX dropped -40.31% vs SWMCX's -40.34%.

FLAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAPX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор