Сравнение FLAPX с FTSIX
FLAPX (Fidelity Flex Mid Cap Index Fund) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FLAPX returned 9.96%/yr vs 7.63%/yr for FTSIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FLAPX charges 0.00%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.
Доходность
Сравнение доходности FLAPX и FTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLAPX показывает доходность 16.68%, а FTSIX немного выше – 17.07%.
FLAPX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 9.97%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
FTSIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAPX и FTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 16.68% | 14.33% | 15.30% | 17.28% | -17.28% | 22.59% | 17.30% | 30.56% | 0.90% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 17.07% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% | 0.00% |
Correlation
The correlation between FLAPX and FTSIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between FLAPX and FTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAPX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск
FLAPX
FTSIX
Сравнение FLAPX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLAPX | FTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 4.01 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 11.61 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLAPX и FTSIX
Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, примерно равная максимальной просадке FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и FTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAPX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -42.12% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -6.80% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -23.30% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -27.57% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -2.63% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -7.55% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.34% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAPX и FTSIX
Текущая волатильность для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) составляет 3.48%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что FLAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAPX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.84% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 11.57% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 15.80% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 19.09% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 23.22% | -3.32% |
Сравнение комиссий FLAPX и FTSIX
FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAPX и FTSIX
FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 1.99% | 1.82% | 2.83% | 2.16% | 2.18% | 2.24% | 0.44% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.55% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FLAPX and FTSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTSIX has higher volatility (3.84%) compared to FLAPX (3.48%). In terms of maximum drawdown, FLAPX dropped -40.31% vs FTSIX's -42.12%.
FTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLAPX и FTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор