PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAPX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAPX с FTSIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLAPX (Fidelity Flex Mid Cap Index Fund) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FLAPX returned 9.20%/yr vs 6.70%/yr for FTSIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FLAPX charges 0.00%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.

Доходность

Сравнение доходности FLAPX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAPX показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 15.70%.

FLAPX

1 день
-0.80%
1 месяц
1.61%
С начала года
14.86%
6 месяцев
12.45%
1 год
26.15%
3 года*
19.17%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

FTSIX

1 день
-0.85%
1 месяц
2.79%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.16%
3 года*
15.27%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAPX и FTSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		14.86%14.33%15.30%17.28%-17.28%22.59%17.30%30.56%0.90%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		15.70%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%0.00%

Correlation

The correlation between FLAPX and FTSIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г.

0.94

The correlation between FLAPX and FTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с FLAPX:
FLAPX с FSMDXFLAPX с FDFIXFLAPX с FLXSXFLAPX с VOFLAPX с FDSVXFLAPX с FXAIXFLAPX с IJH
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с FTXSXFTSIX с IWR

Доходность на риск

FLAPX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAPX
Ранг доходности на риск FLAPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAPX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLAPXFTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.78

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.61

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

4.14

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

12.05

-0.12

FLAPX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAPX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAPX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLAPX и FTSIX

Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, примерно равная максимальной просадке FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и FTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAPXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-42.12%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-6.80%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.02%

-23.30%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-27.57%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.71%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-7.60%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.34%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAPX и FTSIX

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что FLAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAPXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.26%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

11.46%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

15.91%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

19.12%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

23.29%

-3.35%

Сравнение комиссий FLAPX и FTSIX

FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAPX и FTSIX

FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		0.00%0.00%1.08%1.99%1.82%2.83%2.16%2.18%2.24%0.44%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.56%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FLAPX and FTSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLAPX has higher volatility (4.69%) compared to FTSIX (4.26%). In terms of maximum drawdown, FLAPX dropped -40.31% vs FTSIX's -42.12%.

FTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAPX и FTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор