PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAPX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLAPX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

FLAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FLAPX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLAPX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		2.52%14.33%15.30%17.28%-17.28%22.59%17.30%30.56%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		3.61%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, FLAPX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 3.61%.

FLAPX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.78%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.56%
1 год
20.81%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—

FTSIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.61%
6 месяцев
6.00%
1 год
15.31%
3 года*
10.74%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с FLAPX:
FLAPX с FSMDXFLAPX с FDFIXFLAPX с FLXSXFLAPX с VOFLAPX с FDSVXFLAPX с FXAIXFLAPX с IJH
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий FLAPX и FTSIX

FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FLAPX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAPX
Ранг доходности на риск FLAPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAPX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAPXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.80

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.27

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.06

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

4.30

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAPX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAPX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа FTSIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAPX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAPXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.80

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.03

Корреляция

Корреляция между FLAPX и FTSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAPX и FTSIX

FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		0.00%0.00%1.08%1.99%1.82%2.83%2.16%2.18%2.24%0.44%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.62%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLAPX и FTSIX

Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, примерно равная максимальной просадке FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLAPXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-42.12%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-13.29%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-27.57%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-6.80%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-7.80%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.27%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAPX и FTSIX

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что FLAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLAPXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.08%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.04%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

20.05%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

19.10%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

23.47%

-3.43%