PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKUTX с FINFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKUTX с FINFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FKUTX (Franklin Utilities Fund) and FINFX (American Funds Fundamental Investors® Class F-2) are both mutual funds - FKUTX is a Utilities Equities fund managed by Franklin Templeton, while FINFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, FKUTX returned 9.51%/yr vs 15.13%/yr for FINFX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FKUTX charges 0.72%/yr vs 0.39%/yr for FINFX.

Доходность

Сравнение доходности FKUTX и FINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund (FKUTX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKUTX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у FINFX с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции FKUTX уступали акциям FINFX по среднегодовой доходности: 9.51% против 15.13% соответственно.

FKUTX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.87%
С начала года
5.84%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.75%
3 года*
15.73%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.51%

FINFX

1 день
0.01%
1 месяц
5.92%
С начала года
15.23%
6 месяцев
16.26%
1 год
34.80%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.15%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKUTX и FINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKUTX
Franklin Utilities Fund		5.84%14.59%27.18%-4.91%1.67%18.00%-1.87%27.28%2.54%9.58%
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		15.23%24.44%22.98%26.14%-16.47%22.68%15.16%27.34%-7.96%23.00%

Correlation

The correlation between FKUTX and FINFX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.49

Over the past year, the correlation between FKUTX and FINFX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Utilities Fund

American Funds Fundamental Investors® Class F-2

Часто сравнивают с FKUTX:
FKUTX с VUIAXFKUTX с APGAXFKUTX с CZAFKUTX с BACAXFKUTX с GBABFKUTX с GLIFXFKUTX с YAFFX
Часто сравнивают с FINFX:
FINFX с VOOFINFX с VTIFINFX с PRWCXFINFX с ABALXFINFX с SPYFINFX с AGTHXFINFX с VTSAX

Доходность на риск

FKUTX vs. FINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKUTX
Ранг доходности на риск FKUTX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FINFX
Ранг доходности на риск FINFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKUTX c FINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUTXFINFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.60

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.49

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.36

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

15.58

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKUTX vs. FINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKUTX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FINFX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUTX и FINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUTXFINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.60

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.91

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.61

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FKUTX и FINFX

Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.59%, что меньше максимальной просадки FINFX в -46.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и FINFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKUTXFINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-46.54%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-10.64%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-17.94%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.53%

-24.95%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-33.91%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

0.00%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-5.99%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.29%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FKUTX и FINFX

Franklin Utilities Fund (FKUTX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKUTXFINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.69%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

10.83%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

13.76%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.80%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

17.73%

+1.10%

Сравнение комиссий FKUTX и FINFX

FKUTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FINFX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUTX и FINFX

Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности FINFX в 7.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		7.59%8.73%9.11%6.01%5.21%11.19%2.81%7.11%9.54%7.46%4.91%6.29%
FKUTX
Franklin Utilities Fund		7.79%7.70%8.66%6.47%3.73%4.96%9.88%4.29%5.83%3.55%2.76%6.14%

Часто задаваемые вопросы

FKUTX and FINFX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKUTX has higher volatility (5.30%) compared to FINFX (3.69%). In terms of maximum drawdown, FKUTX dropped -43.59% vs FINFX's -46.54%.

FINFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKUTX и FINFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор