Сравнение FKUTX с FINFX

С начала года, FKUTX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у FINFX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции FKUTX уступали акциям FINFX по среднегодовой доходности: 10.13% против 13.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FKUTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FINFX в 0.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKUTX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUTX и FINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FKUTX и FINFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности FINFX в 9.05%

Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.59%, что меньше максимальной просадки FINFX в -46.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и FINFX.

Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund (FKUTX) составляет 5.17%, в то время как у American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.