Сравнение FINFX с VTI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FINFX показывает доходность -3.31%, а VTI немного выше – -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FINFX имеют среднегодовую доходность 13.48%, а акции VTI немного впереди с 13.69%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FINFX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FINFX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINFX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FINFX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности VTI в 1.17%

Максимальная просадка FINFX за все время составила -46.54%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINFX и VTI.

American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FINFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.