PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINFX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINFX с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FINFX (American Funds Fundamental Investors® Class F-2) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FINFX returned 15.13%/yr vs 15.05%/yr for VTI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FINFX charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FINFX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINFX показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FINFX имеют среднегодовую доходность 15.13%, а акции VTI немного отстают с 15.05%.

FINFX

1 день
0.01%
1 месяц
5.92%
С начала года
15.23%
6 месяцев
16.26%
1 год
34.80%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.15%
10 лет*
15.13%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINFX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		15.23%24.44%22.98%26.14%-16.47%22.68%15.16%27.34%-7.96%23.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between FINFX and VTI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.97

The correlation between FINFX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-2

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FINFX:
FINFX с VOOFINFX с PRWCXFINFX с ABALXFINFX с SPYFINFX с AGTHXFINFX с VTSAXFINFX с USNQX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FINFX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINFX
Ранг доходности на риск FINFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINFX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINFXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.33

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.18

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.17

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

14.62

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINFX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINFX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINFX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINFXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.73

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FINFX и VTI

Максимальная просадка FINFX за все время составила -46.54%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINFX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINFXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.54%

-55.45%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-8.92%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-19.30%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-25.36%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-35.00%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-8.03%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.93%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FINFX и VTI

American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FINFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINFXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.96%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

9.13%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

12.17%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

17.40%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

18.30%

-0.57%

Сравнение комиссий FINFX и VTI

FINFX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINFX и VTI

Дивидендная доходность FINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		7.59%8.73%9.11%6.01%5.21%11.19%2.81%7.11%9.54%7.46%4.91%6.29%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FINFX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FINFX has higher volatility (3.69%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, FINFX dropped -46.54% vs VTI's -55.45%.

FINFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINFX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор