Сравнение FINFX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
FINFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 1978 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FINFX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FINFX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINFX American Funds Fundamental Investors® Class F-2 | -6.09% | 24.44% | 22.98% | 26.14% | -16.47% | 22.68% | 15.16% | 27.34% | -7.96% | 23.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FINFX показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FINFX имеют среднегодовую доходность 13.15%, а акции VTSAX немного впереди с 13.27%.
FINFX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 13.15%
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FINFX и VTSAX
FINFX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
FINFX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
FINFX
VTSAX
Сравнение FINFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINFX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.29 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.05 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 5.08 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINFX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FINFX и VTSAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINFX и VTSAX
Дивидендная доходность FINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINFX American Funds Fundamental Investors® Class F-2 | 9.32% | 8.73% | 9.11% | 6.01% | 5.21% | 11.19% | 2.81% | 7.11% | 9.54% | 7.46% | 4.91% | 6.29% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FINFX и VTSAX
Максимальная просадка FINFX за все время составила -46.54%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINFX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FINFX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.54% | -55.33% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.41% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -25.36% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -34.97% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -8.92% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -9.06% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.56% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINFX и VTSAX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FINFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FINFX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.39% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 9.33% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 18.42% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.32% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 18.37% | -0.72% |