Сравнение FINFX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
FINFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 1978 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FINFX или VTSAX.
Основные характеристики
| FINFX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.75% | 26.26% |
| Дох-ть за 1 год | 39.94% | 40.42% |
| Дох-ть за 3 года | 10.05% | 8.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.54% | 15.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.69% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.72 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 20.68 | 20.10 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 13.28% | 12.73% |
| Макс. просадка | -46.07% | -55.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FINFX и VTSAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FINFX и VTSAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FINFX показывает доходность 25.75%, а VTSAX немного выше – 26.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FINFX имеют среднегодовую доходность 12.69%, а акции VTSAX немного впереди с 12.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FINFX и VTSAX
FINFX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FINFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINFX и VTSAX
Дивидендная доходность FINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINFX American Funds Fundamental Investors® Class F-2 | 1.13% | 1.38% | 1.83% | 1.45% | 1.68% | 1.71% | 2.12% | 1.64% | 1.79% | 3.22% | 10.13% | 3.70% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FINFX и VTSAX
Максимальная просадка FINFX за все время составила -46.07%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINFX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FINFX и VTSAX
Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FINFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.