PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FINFX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FINFXSPY
Дох-ть с нач. г.25.75%27.04%
Дох-ть за 1 год39.94%39.75%
Дох-ть за 3 года10.05%10.21%
Дох-ть за 5 лет14.54%15.93%
Дох-ть за 10 лет12.69%13.36%
Коэф-т Шарпа2.963.15
Коэф-т Сортино3.934.19
Коэф-т Омега1.541.59
Коэф-т Кальмара4.724.60
Коэф-т Мартина20.6820.85
Индекс Язвы1.90%1.85%
Дневная вол-ть13.28%12.29%
Макс. просадка-46.07%-55.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FINFX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FINFX и SPY

С начала года, FINFX показывает доходность 25.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции FINFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.69% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.61%
15.58%
FINFX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FINFX и SPY

FINFX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2
График комиссии FINFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FINFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FINFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FINFX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FINFX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FINFX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FINFX, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FINFX, с текущим значением в 20.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.68
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа FINFX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа FINFX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96
3.15
FINFX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINFX и SPY

Дивидендная доходность FINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2
1.13%1.38%1.83%1.45%1.68%1.71%2.12%1.64%1.79%3.22%10.13%3.70%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FINFX и SPY

Максимальная просадка FINFX за все время составила -46.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FINFX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FINFX и SPY

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) составляет 3.70%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FINFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
3.95%
FINFX
SPY