Сравнение FINFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FINFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 1978 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FINFX или SPY.
Основные характеристики
| FINFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.24% | 10.44% |
| Дох-ть за 1 год | 31.90% | 28.54% |
| Дох-ть за 3 года | 9.30% | 9.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.60% | 14.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.24% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 11.50% |
| Макс. просадка | -46.07% | -55.19% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FINFX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FINFX и SPY
С начала года, FINFX показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FINFX имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции SPY немного впереди с 12.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FINFX и SPY
FINFX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FINFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINFX и SPY
Дивидендная доходность FINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINFX American Funds Fundamental Investors® Class F-2 | 5.37% | 6.01% | 5.21% | 11.19% | 2.81% | 7.54% | 11.14% | 7.82% | 4.83% | 6.51% | 10.13% | 3.70% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FINFX и SPY
Максимальная просадка FINFX за все время составила -46.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FINFX и SPY
American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что FINFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.