PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FINFX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINFX с PRWCX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

FINFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 1978 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FINFX или PRWCX.

Корреляция

Корреляция между FINFX и PRWCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FINFX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FINFX:

0.25

PRWCX:

0.81

Коэф-т Сортино

FINFX:

0.49

PRWCX:

1.28

Коэф-т Омега

FINFX:

1.08

PRWCX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FINFX:

0.26

PRWCX:

1.00

Коэф-т Мартина

FINFX:

0.77

PRWCX:

4.30

Индекс Язвы

FINFX:

7.51%

PRWCX:

2.20%

Дневная вол-ть

FINFX:

21.85%

PRWCX:

11.39%

Макс. просадка

FINFX:

-46.07%

PRWCX:

-41.77%

Текущая просадка

FINFX:

-6.53%

PRWCX:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, FINFX показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции FINFX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 6.25% против 10.33% соответственно.

FINFX

С начала года

4.83%

1 месяц

13.18%

6 месяцев

-2.21%

1 год

5.37%

3 года

11.74%

5 лет

10.48%

10 лет

6.25%

PRWCX

С начала года

3.26%

1 месяц

6.75%

6 месяцев

2.48%

1 год

9.21%

3 года

11.46%

5 лет

11.77%

10 лет

10.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-2

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Сравнение комиссий FINFX и PRWCX

FINFX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FINFX и PRWCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FINFX
Ранг риск-скорректированной доходности FINFX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FINFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWCX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FINFX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FINFX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINFX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINFX и PRWCX

Дивидендная доходность FINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности PRWCX в 2.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		8.71%9.11%6.01%5.21%11.19%2.81%7.54%11.20%7.91%4.91%6.64%10.34%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		2.25%2.33%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FINFX и PRWCX

Максимальная просадка FINFX за все время составила -46.07%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINFX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FINFX и PRWCX

American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что FINFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...