PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FINFX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FINFXPRWCX
Дох-ть с нач. г.25.75%14.83%
Дох-ть за 1 год39.94%24.32%
Дох-ть за 3 года10.05%6.51%
Дох-ть за 5 лет14.54%11.80%
Дох-ть за 10 лет12.69%10.85%
Коэф-т Шарпа2.963.06
Коэф-т Сортино3.934.29
Коэф-т Омега1.541.59
Коэф-т Кальмара4.726.45
Коэф-т Мартина20.6825.20
Индекс Язвы1.90%0.93%
Дневная вол-ть13.28%7.65%
Макс. просадка-46.07%-41.77%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FINFX и PRWCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FINFX и PRWCX

С начала года, FINFX показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции FINFX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 12.69% против 10.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.61%
9.38%
FINFX
PRWCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FINFX и PRWCX

FINFX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.


PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии FINFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FINFX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FINFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FINFX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FINFX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FINFX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FINFX, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FINFX, с текущим значением в 20.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.68
PRWCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 6.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.006.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 25.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.20

Сравнение коэффициента Шарпа FINFX и PRWCX

Показатель коэффициента Шарпа FINFX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINFX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96
3.06
FINFX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINFX и PRWCX

Дивидендная доходность FINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности PRWCX в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2
1.13%1.38%1.83%1.45%1.68%1.71%2.12%1.64%1.79%3.22%10.13%3.70%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
1.84%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%1.13%

Просадки

Сравнение просадок FINFX и PRWCX

Максимальная просадка FINFX за все время составила -46.07%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINFX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FINFX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности FINFX и PRWCX

American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что FINFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
2.37%
FINFX
PRWCX