PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FKUQX с FRDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FKUQX и FRDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKUQX и FRDPX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A
9.81%14.51%27.00%-5.00%1.57%17.88%-2.21%29.45%-5.13%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
-2.32%11.96%10.92%12.10%-10.69%26.62%16.29%29.83%-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, FKUQX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у FRDPX с доходностью -2.32%.


FKUQX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.30%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.87%
1 год
20.75%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*

FRDPX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.71%
1 год
10.19%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Utilities Fund Class A

Franklin Rising Dividends Fund

Сравнение комиссий FKUQX и FRDPX

FKUQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии FRDPX в 0.85%.


Доходность на риск

FKUQX vs. FRDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FKUQX
Ранг доходности на риск FKUQX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUQX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUQX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUQX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

FRDPX
Ранг доходности на риск FRDPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKUQX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FKUQXFRDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.71

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.16

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.04

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

4.76

+2.78

FKUQX vs. FRDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKUQX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FRDPX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUQX и FRDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FKUQXFRDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.71

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.52

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Корреляция

Корреляция между FKUQX и FRDPX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUQX и FRDPX

Дивидендная доходность FKUQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности FRDPX в 10.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A
7.41%7.63%8.56%6.36%3.63%4.87%9.48%5.94%3.82%0.00%0.00%0.00%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
10.49%10.25%10.15%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%0.90%3.09%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FKUQX и FRDPX

Максимальная просадка FKUQX за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки FRDPX в -51.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUQX и FRDPX.


Загрузка...

Показатели просадок


FKUQXFRDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-51.57%

+15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-7.34%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-21.07%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-4.90%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-5.84%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.31%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FKUQX и FRDPX

Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FKUQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FKUQXFRDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.19%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.77%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.30%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

15.39%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

17.17%

+3.43%