PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKU с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKU с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FKU и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FKU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FKU и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKU и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		1.02%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%25.81%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FKU показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FKU уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 6.93% против 15.77% соответственно.

FKU

1 день
1.80%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.02%
6 месяцев
6.60%
1 год
31.63%
3 года*
19.20%
5 лет*
8.06%
10 лет*
6.93%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с GLDFKU с FDDFKU с OPPEFKU с EUSCFKU с NORW
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FKU и TDIV

FKU берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FKU vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKU c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.25

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.87

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.27

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

7.79

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKU vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.25

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.76

-0.45

Корреляция

Корреляция между FKU и TDIV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU и TDIV

Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		2.85%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FKU и TDIV

Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FKUTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.39%

-31.97%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-13.07%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.84%

-31.97%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.39%

-31.97%

-22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-7.52%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-4.88%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.80%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU и TDIV

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKUTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

6.10%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

13.70%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

23.52%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

20.45%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

20.73%

+3.63%