PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKU с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKU с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FKU и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FKU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FKU и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKU и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		1.02%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%25.81%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FKU показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FKU уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 6.93% против 12.87% соответственно.

FKU

1 день
1.80%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.02%
6 месяцев
6.60%
1 год
31.63%
3 года*
19.20%
5 лет*
8.06%
10 лет*
6.93%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с GLDFKU с FDDFKU с OPPEFKU с NORWFKU с EUSC
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FKU и QCLN

FKU берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FKU vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKU c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.63

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.23

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

3.97

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

12.27

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKU vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.19

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.15

+0.17

Корреляция

Корреляция между FKU и QCLN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU и QCLN

Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		2.85%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FKU и QCLN

Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FKUQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.39%

-76.18%

+21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-16.18%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.84%

-69.49%

+27.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.39%

-71.73%

+17.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-45.67%

+36.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-43.54%

+32.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

5.24%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU и QCLN

Текущая волатильность для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) составляет 7.81%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKUQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

13.73%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

27.33%

-14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

37.76%

-18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

37.87%

-15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

34.62%

-10.26%