Сравнение FKU с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FKU и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FKU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FKU и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKU и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | 1.02% | 37.97% | 8.06% | 20.59% | -24.12% | 20.55% | -6.01% | 32.90% | -16.80% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FKU показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FKU
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 6.93%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKU и KNG
FKU берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FKU vs. KNG — Ранг доходности на риск
FKU
KNG
Сравнение FKU c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKU | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.38 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.64 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.47 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 1.70 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKU | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.38 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FKU и KNG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKU и KNG
Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | 2.85% | 2.89% | 4.07% | 3.82% | 5.55% | 2.98% | 1.48% | 3.34% | 5.12% | 2.93% | 2.60% | 2.64% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FKU и KNG
Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKU | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.39% | -35.12% | -19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -10.55% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.84% | -18.20% | -23.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -6.79% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -4.10% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.94% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKU и KNG
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKU | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 3.36% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 7.47% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 13.64% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 13.63% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.36% | 17.30% | +7.06% |