PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKU с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKU с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FKU is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FKU returned 7.43%/yr vs 4.50%/yr for KNG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKU charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FKU и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKU показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

FKU

1 день
1.18%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.49%
6 месяцев
12.08%
1 год
21.04%
3 года*
21.42%
5 лет*
7.43%
10 лет*
7.12%

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKU и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		6.49%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.80%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between FKU and KNG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.52

The correlation between FKU and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FKU и KNG

Секторы
FKU
KNG

Финансовые услуги

27.7%
12.7%

Сырьевые материалы

17.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

13.2%
5.5%

Промышленность

11.4%
20.3%

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%
23.5%

Здравоохранение

5.3%
10.1%

Энергетика

4.0%
3.0%

Недвижимость

4.0%
4.4%

Коммунальные услуги

2.7%
6.1%

Технологии

-

4.3%

Финансовые услуги

FKU
27.7%
KNG
12.7%

Сырьевые материалы

FKU
17.8%
KNG
10.2%

Потребительский циклический сектор

FKU
13.2%
KNG
5.5%

Промышленность

FKU
11.4%
KNG
20.3%

Коммуникационные услуги

FKU
7.2%
KNG

-

Потребительский защитный сектор

FKU
6.7%
KNG
23.5%

Здравоохранение

FKU
5.3%
KNG
10.1%

Энергетика

FKU
4.0%
KNG
3.0%

Недвижимость

FKU
4.0%
KNG
4.4%

Коммунальные услуги

FKU
2.7%
KNG
6.1%

Технологии

FKU

-

KNG
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с EUSCFKU с NORWFKU с OPPEFKU с FSZFKU с FDD
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FKU vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKU c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.85

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.32

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.01

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

2.61

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKU vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.85

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FKU и KNG

Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKUKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.39%

-35.12%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-8.61%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-14.24%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-18.20%

-23.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-5.03%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-4.13%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.33%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU и KNG

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKUKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

2.26%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

7.44%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

10.22%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

13.60%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

17.18%

+7.25%

Сравнение комиссий FKU и KNG

FKU берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU и KNG

Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		2.71%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FKU and KNG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKU has higher volatility (6.21%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, FKU dropped -54.39% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FKU leads with 7.43% vs 4.50% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FKU has performed better with a 7.43% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FKU.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 2.71% for FKU.

FKU is categorized as Europe Equities, while KNG is Dividend. FKU tracks NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.80% for FKU and 0.75% for KNG.

FKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKU и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор