PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKU с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKU с HEZU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - FKU tracks the NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index while HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FKU returned 9.75%/yr vs 13.39%/yr for HEZU. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKU charges 0.80%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.

Доходность

Сравнение доходности FKU и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKU показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 13.40%. За последние 10 лет акции FKU уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 9.75% против 13.39% соответственно.

FKU

1 день
1.34%
1 месяц
-0.36%
С начала года
6.38%
6 месяцев
6.57%
1 год
19.79%
3 года*
22.02%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.75%

HEZU

1 день
1.06%
1 месяц
3.04%
С начала года
13.40%
6 месяцев
13.42%
1 год
26.69%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.98%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKU и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		6.38%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%25.81%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		13.40%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%

Correlation

The correlation between FKU and HEZU is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г.

0.63

The correlation between FKU and HEZU has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FKU и HEZU

Секторы
FKU
HEZU

Финансовые услуги

28.7%
23.8%

Сырьевые материалы

18.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

12.6%
8.4%

Промышленность

11.7%
21.0%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.5%

Здравоохранение

5.3%
5.6%

Недвижимость

4.0%
0.9%

Энергетика

3.6%
3.9%

Коммунальные услуги

2.4%
6.4%

Технологии

-

16.1%

Финансовые услуги

FKU
28.7%
HEZU
23.8%

Сырьевые материалы

FKU
18.3%
HEZU
4.1%

Потребительский циклический сектор

FKU
12.6%
HEZU
8.4%

Промышленность

FKU
11.7%
HEZU
21.0%

Коммуникационные услуги

FKU
7.0%
HEZU
4.3%

Потребительский защитный сектор

FKU
6.4%
HEZU
5.5%

Здравоохранение

FKU
5.3%
HEZU
5.6%

Недвижимость

FKU
4.0%
HEZU
0.9%

Энергетика

FKU
3.6%
HEZU
3.9%

Коммунальные услуги

FKU
2.4%
HEZU
6.4%

Технологии

FKU

-

HEZU
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с EUSCFKU с NORWFKU с FSZFKU с OPPEFKU с FDD
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с EWT

Доходность на риск

FKU vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKU c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FKUHEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.73

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.49

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.45

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

9.61

-5.11

FKU vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа HEZU равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FKU и HEZU

Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и HEZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKUHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.39%

-38.80%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-10.95%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-14.83%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-22.79%

-18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.39%

-38.80%

-15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-1.13%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-5.81%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.78%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU и HEZU

Текущая волатильность для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) составляет 5.04%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKUHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.41%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

13.26%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

15.55%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

16.60%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

18.17%

+5.42%

Сравнение комиссий FKU и HEZU

FKU берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU и HEZU

Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности HEZU в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		4.84%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.58%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

FKU and HEZU have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEZU has higher volatility (5.41%) compared to FKU (5.04%). In terms of maximum drawdown, FKU dropped -54.39% vs HEZU's -38.80%.

On 10-year performance, HEZU leads with 13.39% vs 9.75% for FKU. On fees, HEZU is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FKU has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 13.39% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEZU is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.80% for FKU.

FKU has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 2.58% for HEZU.

FKU tracks NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FKU and 0.52% for HEZU.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKU и HEZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор