PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKU с FEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKU с FEP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund) and FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds from First Trust - FKU tracks the NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index while FEP tracks the Defined Europe Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FKU returned 9.75%/yr vs 11.69%/yr for FEP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FKU и FEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKU показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции FKU уступали акциям FEP по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.69% соответственно.

FKU

1 день
1.34%
1 месяц
-0.36%
С начала года
6.38%
6 месяцев
6.57%
1 год
19.79%
3 года*
22.02%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.75%

FEP

1 день
1.09%
1 месяц
-3.67%
С начала года
7.52%
6 месяцев
7.50%
1 год
25.96%
3 года*
23.76%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKU и FEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		6.38%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%25.81%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		7.52%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%

Correlation

The correlation between FKU and FEP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.75

The correlation between FKU and FEP shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FKU и FEP

Секторы
FKU
FEP

Финансовые услуги

28.7%
10.0%

Сырьевые материалы

18.3%
11.6%

Потребительский циклический сектор

12.6%
11.1%

Промышленность

11.7%
26.0%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.8%

Здравоохранение

5.3%
4.7%

Недвижимость

4.0%
5.0%

Энергетика

3.6%
10.2%

Коммунальные услуги

2.4%
6.8%

Технологии

-

3.2%

Финансовые услуги

FKU
28.7%
FEP
10.0%

Сырьевые материалы

FKU
18.3%
FEP
11.6%

Потребительский циклический сектор

FKU
12.6%
FEP
11.1%

Промышленность

FKU
11.7%
FEP
26.0%

Коммуникационные услуги

FKU
7.0%
FEP
3.6%

Потребительский защитный сектор

FKU
6.4%
FEP
7.8%

Здравоохранение

FKU
5.3%
FEP
4.7%

Недвижимость

FKU
4.0%
FEP
5.0%

Энергетика

FKU
3.6%
FEP
10.2%

Коммунальные услуги

FKU
2.4%
FEP
6.8%

Технологии

FKU

-

FEP
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

First Trust Europe AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с EUSCFKU с NORWFKU с FSZFKU с OPPEFKU с FDD
Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с DBEUFEP с VGK

Доходность на риск

FKU vs. FEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKU c FEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FKUFEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.52

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.13

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.15

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

8.18

-3.68

FKU vs. FEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEP равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU и FEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FKU и FEP

Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что больше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и FEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKUFEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.39%

-46.05%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-12.13%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-15.83%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-38.99%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.39%

-46.05%

-8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-3.67%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-11.98%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.18%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU и FEP

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеют волатильность 5.04% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKUFEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.09%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

14.62%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

17.16%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

19.73%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

20.33%

+3.26%

Сравнение комиссий FKU и FEP

И FKU, и FEP имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU и FEP

Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности FEP в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		4.49%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		4.84%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%

Часто задаваемые вопросы

FKU and FEP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEP has higher volatility (5.09%) compared to FKU (5.04%). In terms of maximum drawdown, FKU dropped -54.39% vs FEP's -46.05%.

On 10-year performance, FEP leads with 11.69% vs 9.75% for FKU. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEP has performed better with a 11.69% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FKU and FEP have the same expense ratio: 0.80% per year.

FKU has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 4.49% for FEP.

FKU tracks NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index, while FEP tracks Defined Europe Index.

FEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKU и FEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор