PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKU с EWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKU с EWN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund) and EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) are both Europe Equities funds - FKU tracks the NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index while EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FKU returned 7.12%/yr vs 12.93%/yr for EWN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKU charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for EWN.

Доходность

Сравнение доходности FKU и EWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKU показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у EWN с доходностью 19.59%. За последние 10 лет акции FKU уступали акциям EWN по среднегодовой доходности: 7.12% против 12.93% соответственно.

FKU

1 день
1.18%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.49%
6 месяцев
12.08%
1 год
21.04%
3 года*
21.42%
5 лет*
7.43%
10 лет*
7.12%

EWN

1 день
1.27%
1 месяц
7.50%
С начала года
19.59%
6 месяцев
20.46%
1 год
34.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
8.97%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKU и EWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		6.49%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%25.81%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		19.59%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%

Correlation

The correlation between FKU and EWN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.65

The correlation between FKU and EWN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FKU и EWN

Секторы
FKU
EWN

Финансовые услуги

27.7%
18.1%

Сырьевые материалы

17.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

13.2%
1.5%

Промышленность

11.4%
10.2%

Коммуникационные услуги

7.2%
14.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
11.5%

Здравоохранение

5.3%
2.6%

Энергетика

4.0%
2.1%

Недвижимость

4.0%
0.7%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Технологии

-

34.8%

Финансовые услуги

FKU
27.7%
EWN
18.1%

Сырьевые материалы

FKU
17.8%
EWN
3.1%

Потребительский циклический сектор

FKU
13.2%
EWN
1.5%

Промышленность

FKU
11.4%
EWN
10.2%

Коммуникационные услуги

FKU
7.2%
EWN
14.7%

Потребительский защитный сектор

FKU
6.7%
EWN
11.5%

Здравоохранение

FKU
5.3%
EWN
2.6%

Энергетика

FKU
4.0%
EWN
2.1%

Недвижимость

FKU
4.0%
EWN
0.7%

Коммунальные услуги

FKU
2.7%
EWN

-

Технологии

FKU

-

EWN
34.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

iShares MSCI Netherlands ETF

Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с EUSCFKU с NORWFKU с OPPEFKU с FSZFKU с FDD
Часто сравнивают с EWN:
EWN с EDENEWN с EWQEWN с FEZEWN с EWCEWN с EWDEWN с VOOEWN с ICLN

Доходность на риск

FKU vs. EWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKU c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUEWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.78

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.53

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.64

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

9.98

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKU vs. EWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа EWN равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU и EWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUEWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.78

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.39

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.31

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FKU и EWN

Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что меньше максимальной просадки EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и EWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKUEWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.39%

-65.22%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-13.24%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-19.77%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-43.57%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.39%

-43.57%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-0.04%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-16.35%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.49%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU и EWN

Текущая волатильность для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) составляет 6.21%, в то время как у iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что FKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKUEWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.31%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

16.41%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

19.70%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

22.89%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

21.36%

+3.07%

Сравнение комиссий FKU и EWN

FKU берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU и EWN

Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности EWN в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.21%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		2.71%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%

Часто задаваемые вопросы

FKU and EWN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (7.31%) compared to FKU (6.21%). In terms of maximum drawdown, FKU dropped -54.39% vs EWN's -65.22%.

On 10-year performance, EWN leads with 12.93% vs 7.12% for FKU. On fees, EWN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FKU has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWN has performed better with a 12.93% return vs 7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FKU.

EWN has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.71% for FKU.

FKU tracks NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index, while EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FKU and 0.50% for EWN.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKU и EWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор