PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FKU с DFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKU с DFE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund) and DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) are both Europe Equities funds - FKU tracks the NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index while DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FKU returned 8.79%/yr vs 7.85%/yr for DFE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKU charges 0.80%/yr vs 0.58%/yr for DFE.

Доходность

Сравнение доходности FKU и DFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKU показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции FKU превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 8.79% против 7.85% соответственно.

FKU

1 день
0.10%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
6.70%
С начала года
9.15%
1 год
22.69%
3 года*
21.15%
5 лет*
9.13%
10 лет*
8.79%

DFE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
3.86%
С начала года
5.71%
1 год
10.69%
3 года*
13.53%
5 лет*
4.99%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKU и DFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		9.15%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%25.81%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		5.71%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%

Correlation

The correlation between FKU and DFE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.74

The correlation between FKU and DFE shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FKU и DFE

Секторы
FKU
DFE

Финансовые услуги

28.7%
10.8%

Сырьевые материалы

18.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.6%
12.4%

Промышленность

11.7%
31.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.2%

Здравоохранение

5.3%
5.6%

Недвижимость

4.0%
7.0%

Энергетика

3.6%
4.6%

Коммунальные услуги

2.4%
3.4%

Технологии

-

6.8%

Финансовые услуги

FKU
28.7%
DFE
10.8%

Сырьевые материалы

FKU
18.3%
DFE
8.3%

Потребительский циклический сектор

FKU
12.6%
DFE
12.4%

Промышленность

FKU
11.7%
DFE
31.1%

Коммуникационные услуги

FKU
7.0%
DFE
5.8%

Потребительский защитный сектор

FKU
6.4%
DFE
4.2%

Здравоохранение

FKU
5.3%
DFE
5.6%

Недвижимость

FKU
4.0%
DFE
7.0%

Энергетика

FKU
3.6%
DFE
4.6%

Коммунальные услуги

FKU
2.4%
DFE
3.4%

Технологии

FKU

-

DFE
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с EUSCFKU с NORWFKU с FSZFKU с OPPEFKU с FDD
Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с IEUS

Доходность на риск

FKU vs. DFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKU c DFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FKUDFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.71

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.10

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

0.94

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

2.99

+2.09

FKU vs. DFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа DFE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU и DFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FKU и DFE

Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и DFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKUDFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.39%

-69.38%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-11.41%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-16.05%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-40.34%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.39%

-49.66%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.63%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-17.65%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.58%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU и DFE

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеют волатильность 4.07% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKUDFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.97%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

12.91%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

15.08%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

19.08%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

19.20%

+4.01%

Сравнение комиссий FKU и DFE

FKU берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU и DFE

Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности DFE в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		4.01%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		3.74%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%

Часто задаваемые вопросы

FKU and DFE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKU has higher volatility (4.07%) compared to DFE (3.97%). In terms of maximum drawdown, FKU dropped -54.39% vs DFE's -69.38%.

On 10-year performance, FKU leads with 8.79% vs 7.85% for DFE. On fees, DFE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FKU has performed better with a 8.79% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for FKU.

DFE has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 3.74% for FKU.

FKU tracks NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index, while DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for FKU and 0.58% for DFE.

FKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKU и DFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор