Сравнение FKU с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
FKU и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FKU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FKU и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKU и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | 1.02% | 37.97% | 8.06% | 20.59% | -24.12% | 20.55% | -6.01% | 32.90% | -16.21% | 25.81% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKU показывает доходность 1.02%, а DFE немного ниже – 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKU имеют среднегодовую доходность 6.93%, а акции DFE немного отстают с 6.74%.
FKU
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 6.93%
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKU и DFE
FKU берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
FKU vs. DFE — Ранг доходности на риск
FKU
DFE
Сравнение FKU c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKU | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.43 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.97 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.11 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 7.33 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKU | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.43 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.28 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FKU и DFE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKU и DFE
Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | 2.85% | 2.89% | 4.07% | 3.82% | 5.55% | 2.98% | 1.48% | 3.34% | 5.12% | 2.93% | 2.60% | 2.64% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FKU и DFE
Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKU | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.39% | -69.38% | +14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -11.41% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.84% | -40.34% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -49.66% | -4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -6.96% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -17.86% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.28% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKU и DFE
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что FKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKU | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 6.92% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 10.83% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 17.00% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 18.94% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.36% | 19.70% | +4.66% |