PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FKRCX с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FKRCX и IOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FKRCX и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
350.59%
369.33%
FKRCX
IOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKRCX:

0.21

IOO:

2.10

Коэф-т Сортино

FKRCX:

0.47

IOO:

2.76

Коэф-т Омега

FKRCX:

1.06

IOO:

1.39

Коэф-т Кальмара

FKRCX:

0.10

IOO:

2.62

Коэф-т Мартина

FKRCX:

0.71

IOO:

10.71

Индекс Язвы

FKRCX:

8.65%

IOO:

2.72%

Дневная вол-ть

FKRCX:

29.84%

IOO:

13.90%

Макс. просадка

FKRCX:

-78.85%

IOO:

-55.85%

Текущая просадка

FKRCX:

-49.81%

IOO:

-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, FKRCX показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 27.31%. За последние 10 лет акции FKRCX уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 6.09% против 12.38% соответственно.


FKRCX

С начала года

4.44%

1 месяц

-17.66%

6 месяцев

-7.79%

1 год

4.51%

5 лет

4.58%

10 лет

6.09%

IOO

С начала года

27.31%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

5.39%

1 год

27.80%

5 лет

15.42%

10 лет

12.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FKRCX и IOO

FKRCX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund
График комиссии FKRCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FKRCX c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FKRCX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.212.10
Коэффициент Сортино FKRCX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.472.76
Коэффициент Омега FKRCX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.39
Коэффициент Кальмара FKRCX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.102.62
Коэффициент Мартина FKRCX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.7110.71
FKRCX
IOO

Показатель коэффициента Шарпа FKRCX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKRCX и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.21
2.10
FKRCX
IOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKRCX и IOO

FKRCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund
0.00%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.36%8.73%0.00%1.10%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
1.07%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%2.37%

Просадки

Сравнение просадок FKRCX и IOO

Максимальная просадка FKRCX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKRCX и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-49.81%
-1.57%
FKRCX
IOO

Волатильность

Сравнение волатильности FKRCX и IOO

Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) имеет более высокую волатильность в 13.82% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FKRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.82%
3.75%
FKRCX
IOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab