Сравнение FKRCX с EQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX).
FKRCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 мая 1969 г.. EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FKRCX и EQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKRCX и EQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKRCX Franklin Gold and Precious Metals Fund | 5.72% | 196.59% | 17.64% | 2.03% | -23.47% | -4.03% | 44.30% | 51.48% | -18.11% | -0.12% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FKRCX показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у EQTIX с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции FKRCX превзошли акции EQTIX по среднегодовой доходности: 18.12% против 8.25% соответственно.
FKRCX
- 1 день
- 8.11%
- 1 месяц
- -21.42%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- 121.53%
- 3 года*
- 51.10%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- 18.12%
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKRCX и EQTIX
FKRCX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.
Доходность на риск
FKRCX vs. EQTIX — Ранг доходности на риск
FKRCX
EQTIX
Сравнение FKRCX c EQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKRCX | EQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.85 | 0.53 | +2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 0.86 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.13 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 0.65 | +3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 3.10 | +11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKRCX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 0.53 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.44 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FKRCX и EQTIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKRCX и EQTIX
Дивидендная доходность FKRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности EQTIX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKRCX Franklin Gold and Precious Metals Fund | 10.16% | 10.75% | 13.44% | 3.12% | 0.00% | 9.37% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 8.73% | 0.00% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок FKRCX и EQTIX
Максимальная просадка FKRCX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKRCX и EQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKRCX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -53.77% | -25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -10.43% | -20.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -19.03% | -29.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | -29.85% | -19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.42% | -7.16% | -14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.79% | -7.21% | -26.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 2.19% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKRCX и EQTIX
Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с Shelton Equity Income Fund (EQTIX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FKRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKRCX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.27% | 3.45% | +14.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 7.52% | +27.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.05% | 14.71% | +28.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.27% | 13.12% | +20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.90% | 14.31% | +18.59% |