Сравнение FKMCX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
FKMCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FKMCX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKMCX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKMCX Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K | 4.68% | 11.87% | 14.65% | 11.11% | -6.30% | 28.72% | 11.56% | 25.50% | -10.21% | 18.03% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FKMCX показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции FKMCX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 11.64% против 14.28% соответственно.
FKMCX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 11.64%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKMCX и PFSLX
FKMCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
FKMCX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
FKMCX
PFSLX
Сравнение FKMCX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKMCX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.65 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.30 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.36 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 12.98 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKMCX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.65 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.02 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.04 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.05 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между FKMCX и PFSLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKMCX и PFSLX
Дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKMCX Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K | 1.77% | 1.85% | 8.91% | 2.69% | 5.49% | 12.87% | 6.82% | 6.73% | 13.52% | 6.66% | 8.36% | 14.27% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок FKMCX и PFSLX
Максимальная просадка FKMCX за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKMCX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKMCX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -93.50% | +33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -13.70% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -93.50% | +71.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -93.50% | +52.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -89.23% | +83.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -13.35% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.55% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKMCX и PFSLX
Текущая волатильность для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) составляет 7.26%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что FKMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKMCX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 11.60% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 18.65% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 28.15% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 475.26% | -457.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 336.39% | -317.84% |