Сравнение FKMCX с BIGTX

С начала года, FKMCX показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции FKMCX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 11.64% против 9.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FKMCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKMCX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGTX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKMCX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FKMCX и BIGTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

Максимальная просадка FKMCX за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKMCX и BIGTX.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что FKMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.