PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIQX с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKIQX с VWINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

FKIQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности FKIQX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIQX и VWINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKIQX
Franklin Income Fund Class A		2.95%11.66%7.04%8.57%-5.59%17.58%3.46%15.69%-6.59%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.26%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, FKIQX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 0.26%.

FKIQX

1 день
0.80%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
12.44%
3 года*
8.99%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

VWINX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
7.83%
3 года*
7.55%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Class A

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FKIQX:
FKIQX с FKTFXFKIQX с FAGIXFKIQX с FASDXFKIQX с AMECXFKIQX с FBALXFKIQX с MDDVXFKIQX с GSBFX
Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM

Сравнение комиссий FKIQX и VWINX

FKIQX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.

FKIQX
Franklin Income Fund Class A
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

FKIQX vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIQX
Ранг доходности на риск FKIQX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIQX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIQX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIQX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIQX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIQX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIQXVWINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.22

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.72

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.63

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

6.33

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIQX vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIQX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWINX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIQX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIQXVWINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.22

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.07

-0.40

Корреляция

Корреляция между FKIQX и VWINX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIQX и VWINX

Дивидендная доходность FKIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности VWINX в 7.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKIQX
Franklin Income Fund Class A		5.03%5.08%5.52%5.45%5.35%6.40%5.14%5.03%1.38%0.00%0.00%0.00%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.93%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Просадки

Сравнение просадок FKIQX и VWINX

Максимальная просадка FKIQX за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIQX и VWINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKIQXVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-21.72%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-4.16%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-15.30%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-3.13%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-2.64%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.29%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIQX и VWINX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) составляет 2.04%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что FKIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKIQXVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.22%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

3.74%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

6.68%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

6.96%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

6.89%

+3.32%