PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIQX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKIQX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

FKIQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности FKIQX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIQX и FAGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKIQX
Franklin Income Fund Class A		2.95%11.66%7.04%8.57%-5.59%17.58%3.46%15.69%-6.59%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.16%

Доходность по периодам

С начала года, FKIQX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 0.45%.

FKIQX

1 день
0.80%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
12.44%
3 года*
8.99%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Class A

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с FKIQX:
FKIQX с FKTFXFKIQX с FASDXFKIQX с AMECXFKIQX с FBALXFKIQX с MDDVXFKIQX с GSBFXFKIQX с SCHD
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий FKIQX и FAGIX

FKIQX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

FKIQX
Franklin Income Fund Class A
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

FKIQX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIQX
Ранг доходности на риск FKIQX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIQX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIQX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIQX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIQX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIQX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIQXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.05

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.84

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.33

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

13.92

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIQX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIQX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIQX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIQXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.05

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.86

-0.18

Корреляция

Корреляция между FKIQX и FAGIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIQX и FAGIX

Дивидендная доходность FKIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKIQX
Franklin Income Fund Class A		5.03%5.08%5.52%5.45%5.35%6.40%5.14%5.03%1.38%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок FKIQX и FAGIX

Максимальная просадка FKIQX за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIQX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKIQXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-37.97%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-4.41%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-15.42%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-2.22%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-7.01%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.06%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIQX и FAGIX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) составляет 2.04%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что FKIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKIQXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.86%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

4.70%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

7.05%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

6.49%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

7.79%

+2.42%