Сравнение FKIQX с DGTSX
FKIQX (Franklin Income Fund Class A) and DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, FKIQX returned 6.19%/yr vs 5.27%/yr for DGTSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKIQX charges 0.71%/yr vs 0.24%/yr for DGTSX.
Доходность
Сравнение доходности FKIQX и DGTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKIQX показывает доходность 4.30%, а DGTSX немного ниже – 4.23%.
FKIQX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
DGTSX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение доходности по годам FKIQX и DGTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKIQX Franklin Income Fund Class A | 4.30% | 11.66% | 7.04% | 8.57% | -5.59% | 17.58% | 3.46% | 15.69% | -6.59% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 4.23% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -2.95% |
Correlation
The correlation between FKIQX and DGTSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between FKIQX and DGTSX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKIQX vs. DGTSX — Ранг доходности на риск
FKIQX
DGTSX
Сравнение FKIQX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKIQX | DGTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 3.76 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | 16.52 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FKIQX и DGTSX
Максимальная просадка FKIQX за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIQX и DGTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKIQX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -16.71% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.64% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | -7.46% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -11.26% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.20% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -1.64% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.60% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKIQX и DGTSX
Franklin Income Fund Class A (FKIQX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FKIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKIQX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.38% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 2.97% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 3.60% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.85% | 5.98% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 5.24% | +4.85% |
Сравнение комиссий FKIQX и DGTSX
FKIQX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DGTSX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKIQX и DGTSX
Дивидендная доходность FKIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности DGTSX в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.70% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
FKIQX Franklin Income Fund Class A | 5.49% | 5.08% | 5.52% | 5.45% | 5.35% | 6.40% | 5.14% | 5.03% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FKIQX and DGTSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKIQX has higher volatility (1.50%) compared to DGTSX (1.38%). In terms of maximum drawdown, FKIQX dropped -25.31% vs DGTSX's -16.71%.
DGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKIQX и DGTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор