PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKINX с FEPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKINX с FEPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKINX (Franklin Income Fund Class A1) and FEPAX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A) are both mutual funds - FKINX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton, while FEPAX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FKINX returned 7.44%/yr vs 2.04%/yr for FEPAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FKINX charges 0.62%/yr vs 0.75%/yr for FEPAX.

Доходность

Сравнение доходности FKINX и FEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у FEPAX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции FKINX превзошли акции FEPAX по среднегодовой доходности: 7.44% против 2.04% соответственно.

FKINX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.44%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.17%
1 год
13.85%
3 года*
10.15%
5 лет*
6.16%
10 лет*
7.44%

FEPAX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.66%
3 года*
4.13%
5 лет*
0.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKINX и FEPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		4.75%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%15.75%-5.54%8.43%
FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A		0.24%7.18%1.16%6.54%-13.76%-0.56%9.02%9.55%-1.07%3.79%

Correlation

The correlation between FKINX and FEPAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2004 г.

0.05

Over the past year, FKINX and FEPAX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Class A1

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A

Часто сравнивают с FKINX:
FKINX с VOOFKINX с VWNDXFKINX с FBALXFKINX с AMCPXFKINX с GSBFXFKINX с IDIVXFKINX с CAIBX
Часто сравнивают с FEPAX:
FEPAX с ABNDXFEPAX с BNDFEPAX с SCHDFEPAX с VIGAXFEPAX с VOOFEPAX с JSOSXFEPAX с FHPFX

Доходность на риск

FKINX vs. FEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FEPAX
Ранг доходности на риск FEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKINX c FEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKINXFEPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.35

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.06

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.24

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

1.78

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

5.27

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKINX vs. FEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа FEPAX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и FEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKINXFEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.35

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.03

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.43

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.83

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FKINX и FEPAX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки FEPAX в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и FEPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKINXFEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.18%

-18.52%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-2.94%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.42%

-5.89%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

-18.52%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-18.52%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.58%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.62%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.99%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и FEPAX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 1.20%, в то время как у Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKINXFEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.28%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

2.73%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

3.87%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.91%

5.65%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

4.72%

+4.55%

Сравнение комиссий FKINX и FEPAX

FKINX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FEPAX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и FEPAX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FEPAX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A		4.06%4.07%3.18%3.51%2.29%1.68%4.93%2.73%2.87%2.49%3.28%3.01%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.55%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%

Часто задаваемые вопросы

FKINX and FEPAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPAX has higher volatility (1.28%) compared to FKINX (1.20%). In terms of maximum drawdown, FKINX dropped -43.18% vs FEPAX's -18.52%.

FKINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKINX и FEPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор