Сравнение FEPAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FEPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FEPAX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEPAX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPAX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A | -0.44% | 7.18% | 1.16% | 6.54% | -13.76% | -0.56% | 9.02% | 9.55% | -1.07% | 3.79% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FEPAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FEPAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.15% против 1.68% соответственно.
FEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 2.15%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPAX и BND
FEPAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
FEPAX vs. BND — Ранг доходности на риск
FEPAX
BND
Сравнение FEPAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPAX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.93 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.75 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 4.78 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.93 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.30 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.59 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FEPAX и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPAX и BND
Дивидендная доходность FEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPAX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A | 3.74% | 4.07% | 3.18% | 3.51% | 2.29% | 1.68% | 4.93% | 2.73% | 2.87% | 2.49% | 3.28% | 3.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FEPAX и BND
Максимальная просадка FEPAX за все время составила -18.52%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPAX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEPAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -18.58% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -2.44% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -17.91% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.52% | -18.58% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -2.54% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -3.07% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.90% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPAX и BND
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEPAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.63% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.52% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 4.30% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 6.00% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 5.52% | -0.82% |