PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEPAX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEPAX и BND составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FEPAX с BND

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

FEPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEPAX или BND.

Доходность

Сравнение доходности FEPAX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEPAX:

0.92

BND:

0.88

Коэф-т Сортино

FEPAX:

1.33

BND:

1.16

Коэф-т Омега

FEPAX:

1.16

BND:

1.14

Коэф-т Кальмара

FEPAX:

0.47

BND:

0.34

Коэф-т Мартина

FEPAX:

2.53

BND:

2.01

Индекс Язвы

FEPAX:

1.86%

BND:

2.11%

Дневная вол-ть

FEPAX:

5.23%

BND:

5.33%

Макс. просадка

FEPAX:

-17.95%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

FEPAX:

-4.92%

BND:

-7.83%

Доходность по периодам

С начала года, FEPAX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции FEPAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.98% против 1.40% соответственно.

FEPAX

С начала года

1.22%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

1.18%

1 год

4.81%

3 года

2.05%

5 лет

0.24%

10 лет

1.98%

BND

С начала года

1.68%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

1.36%

1 год

4.67%

3 года

1.26%

5 лет

-1.10%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий FEPAX и BND

FEPAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEPAX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPAX
Ранг риск-скорректированной доходности FEPAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEPAX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEPAX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPAX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPAX и BND

Дивидендная доходность FEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BND в 3.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A		4.22%4.21%3.85%3.02%1.95%4.93%2.73%2.87%2.68%2.89%3.39%2.83%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.77%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FEPAX и BND

Максимальная просадка FEPAX за все время составила -17.95%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPAX и BND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FEPAX и BND

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.41% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...