Сравнение FEPAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FEPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FEPAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEPAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPAX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A | -0.44% | 7.18% | 1.16% | 6.54% | -13.76% | -0.56% | 9.02% | 9.55% | -1.07% | 3.79% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FEPAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FEPAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.15% против 12.25% соответственно.
FEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 2.15%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPAX и SCHD
FEPAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FEPAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FEPAX
SCHD
Сравнение FEPAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.88 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.05 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 3.55 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.88 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.58 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.74 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FEPAX и SCHD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPAX и SCHD
Дивидендная доходность FEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPAX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A | 3.74% | 4.07% | 3.18% | 3.51% | 2.29% | 1.68% | 4.93% | 2.73% | 2.87% | 2.49% | 3.28% | 3.01% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FEPAX и SCHD
Максимальная просадка FEPAX за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEPAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -33.37% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -12.74% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -16.85% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.52% | -33.37% | +14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -3.43% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -3.34% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.75% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPAX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) составляет 1.49%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEPAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.33% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 7.96% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 15.69% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 14.40% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 16.70% | -12.00% |